Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> КОНТРОЛЬНА РОБОТА З дисципліни “КОМП’ЮТЕРНА ЕКОНОМЕТРІЯ”

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З дисципліни “КОМП’ЮТЕРНА ЕКОНОМЕТРІЯ”

Назва:
КОНТРОЛЬНА РОБОТА З дисципліни “КОМП’ЮТЕРНА ЕКОНОМЕТРІЯ”
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
13,58 KB
Завантажень:
342
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0



Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З дисципліни
“КОМП’ЮТЕРНА ЕКОНОМЕТРІЯ”


ПЛАН
ВСТУП.
ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ.
ФОРМАЛІЗОВАНЕ ОПИСАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ.
ОПИС АЛГОРИТМУ РОБОТИ ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ.
СТРАТЕГІЯ МОЖЛИВИХ РІШЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ.
ПРОГРАМНА ОРГАНІЗАЦІЯ.
ЛІТЕРАТУРА.


ВСТУП
Економетричні моделі є складовими більш широкого класу ЕММ. Дана модель виступає як засоби аналізу і прогнозування конкретних економічних процесів, як на макро, так і на мікро рівнях на основі реальної статистики.
Економетрична модель, з огляду на кореляційні зв'язки, дозволяє шляхом підбора аналітичної залежності побудувати модель на базисному періоді і при достатній адекватності моделі використовувати її для короткострокового прогнозу.
При синтезі економетричних моделей при наявних факторних ознаках xi і результативних параметрах yi необхідно визначити a0, a1, a2, a3, …,an...
yi = f(xi) + ei, де
f(xi) – величина детерминированная;
ei, yi – величини випадкові.
Економетрична модель спирається на поняття кореляційних зв'язків і так називане рівняння регресії.
Кореляційний зв'язок – коли при тому самому значенні факторної ознаки х зустрічаються різні значення в. Кореляційні зв'язки описуються так називаними рівняннями регресії.
Рівняння регресії – рівняння прямої (як і будь-якої кривої), що описує кореляційний зв'язок, а сама пряма (крива) називається лінією регресії.
Кореляційні зв'язки оцінюються за середнім значенням усієї сукупності результативної ознаки, такт як для того самого значення факторної ознаки можливі різні значення результативної ознаки.
Кореляційні зв'язки (рівняння регресії), а також економетричні моделі, побудовані на базі рівняння регресії, можуть описуватися:
1)рівнянням прямої: yi = a0 + a1x
2)рівнянням 2-го порядку: yi = a0 + a1x + a2x2
3)рівнянням показової функції: yi = a0a1x
4)рівнянням статечної функції: yi = a0xa1
5)рівнянням гіперболи: yi = a0 + a11/x
При побудові економетричних моделей нам відомі фактичні значення х и у, а нам необхідно визначити параметри a0 , a1, a2 для відповідної моделі. Дані параметри визначаються по методу найменших квадратів.
Отже, економетрична модель (econometric model) - це статистична модель, що є засобом прогнозування значень визначених перемінних, які називаються ендогенними перемінними (endogenous variables).
Для того щоб зробити такі прогнози, у якості вихідних даних використовуються значення інших перемінних, які називаються екзогенними перемінними (exogenous variables).
Припущення про значення таких перемінних робляться користувачем моделі. Наприклад, у економетричній моделі рівень продажів автомашин у наступному році може бути прив'язаний до рівня валового внутрішнього продукту і процентних ставок. Щоб зробити прогноз щодо обсягу продажів автомобілів у наступному році (це ендогенна перемінна), варто одержати дані про величину валового внутрішнього продукту і процентних ставок для майбутнього року, що відносяться до екзогенним перемінним.
Економетрична модель може являти собою як дуже складну систему так і просту формулу, що може бути легко підрахована на калькуляторі. У будь-якому випадку вона вимагає знань по економіці і статистиці. Спочатку для визначення відповідних взаємозв'язків застосовуються знання по економіці, а потім для оцінки кількісної природи взаємозв'язків отримані за минулий період дані обробляються за допомогою статистичних методів.
Деякі інвестиційні організації використовують широкомасштабні економетричні моделі, щоб на підставі прогнозів таких факторів, як державний бюджет, очікувані споживчі витрати і плановані інвестиції в ділову сферу, зробити прогнози відносно майбутнього рівня валового внутрішнього продукту, інфляції і безробіття.
Деякі фірми і некомерційні організації спеціалізуються на таких моделях, продаючи інвестиційним інститутам, фінансистам корпорацій, суспільним агентствам і ін. прогнози чи комп'ютерні програми.
Розроблювачі таких широкомасштабних моделей звичайно передбачають трохи “стандартних” прогнозів, заснованих на визначеному наборі екзогенних перемінних.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 



Інше на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА З дисципліни “КОМП’ЮТЕРНА ЕКОНОМЕТРІЯ”

BR.com.ua © 1999-2016 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок