Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Шпаргалка

Шпаргалка

Назва:
Шпаргалка
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
53,48 KB
Завантажень:
217
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
Шпаргалка
1. Алгоритм аналізу економічного ризику
Крок1-аналіз та діагностика економічної (управлінської) ситуації, пов’язаної з певним об’єктом(проектом) і обтяженої ризиком. Визначення головних завдань, основних суперечностей (неузгодженості), домінуючих тенденцій.
Крок2-Виявлення інтересів основних учасників подій, їхнього ставлення до ризику
Крок3-Виявлення управлінських цілей, методів та засобів їх досягнення
Крок4-Аналіз основних чинників(параметрів), які впливають на прийняття рішень, розподіл їх на керовані та некеровані параметри ризику
Крок5-Здобуття інформації про можливі діапазони значень некерованих параметрів (чинників) ризику
Крок6-Генерація набору альтернативних варіантів проекта (об’єкта, способу дій)
Крок7-Виявлення пріоритетів (системних критеріїв) суб’єкта ризику щодо різних варіантів проекту (об’єкта, способу дій)
Крок8-Оцінювання згенерованих альтернативних варіантів. Вибір їх підмножини, що найкраще відповідає вимогам суб’єкта ризику
Крок9-Розробка відповідного способу дій (програми), яка була б найкращою (найбільш ефективною) з погляду переведення обтяженої ризиком ситуації у більш сприятливу.
2. Алгоритм графічного розв’язання задачі нелінійного програмування
Алгоритм графічного методу розв’язування задачі лінійного програмування складається з таких кроків:
1. Будуємо прямі, рівняння яких дістаємо заміною в обмеженнях задачі (2.18) знаків нерівностей на знаки рівностей.
2. Визначаємо півплощини, що відповідають кожному обмеженню задачі.
3. Знаходимо багатокутник розв’язків задачі лінійного програмування.
4. Будуємо вектор , що задає напрям зростання значення цільової функції задачі.
5. Будуємо пряму с1х1 + с2х2 = const, перпендикулярну до вектора .
6. Рухаючи пряму с1х1 + с2х2 = const в напрямку вектора (для задачі максимізації) або в протилежному напрямі (для задачі мінімізації), знаходимо вершину багатокутника розв’язків, де цільова функція набирає екстремального значення.
7. Визначаємо координати точки, в якій цільова функція набирає максимального (мінімального) значення, і обчислюємо екстремальне значення цільової функції в цій точці.
3. Алгоритм Дарбіна-Уотсона
Для перевірки наявності автокореляції залишків можна застосувати чотири методи, один із яких це метод Дарбіна-Уотсона. Алгоритм цього методу наступний:
Крок 1. Приймається гіпотеза r1=0 і мінімізується на основі 1МНК сума квадратів: . Отже, так само й далі обчислюються параметри для моделі .
Крок 2. Знаходяться залишки і на основі критерію Дарбіна — Уотсона перевіряється нульова гіпотеза відносно автокореляції залишків. Якщо гіпотеза відхиляється, то переходять до кроку 3.
Крок 3. На даному кроці мінімізується сума квадратів відхилень:
де і — оцінки параметрів, знайдені на першому кроці 1МНК. У результаті параметр r2 визначається як коефіцієнт регресії залишків, знайдених 1МНК, на їх лагові змінні, які стосуються минулого періоду.
Крок 4. Використовуючи значення оцінки параметра r2, визначають оцінки параметрів і на основі 1МНК, який застосовується до перетворених даних і .
Крок 5. Визначаються залишки і перевіряються на наявність автокореляції. Якщо гіпотеза про наявність автокореляції відхиляється, то ітератив-ний процес припиняється. У противному разі переходимо до кроку 3, де використовуються знайдені оцінки параметрів і .
Коли ітеративний процес припиняється, то виконується перевірка значущості параметрів з допомогою останньої економетричної моделі. У такому разі звичайні формули дадуть обгрунтовані оцінки дисперсій залишків.
4. Алгоритм економіко-математичного моделювання
1. Попередня орієнтація та аналіз системи, формулювання основних припущень та гіпотез, розробка перших сценаріїв та нормативних установ
2. Формалізація гіпотез
3. Відбір і формалізація необхідної інформації
4. Дослідження моделей (перевірка на чутливість, адекватність і стійкість результатів)
5. Побудова альтернативних сценаріїв та експерименти з моделлю
5.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 



Інше на тему: Шпаргалка

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок