Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> Оцінка рівня ризику діяльності на основі зон ризику, оцінка ризику діяльності через імовірнісні характеристики, оцінка ризику (рейтинг) діяльності комерційного банку, обґрунтування підприємницьких рішень на основі оцінки границь фінансової стійкості підпр

Оцінка рівня ризику діяльності на основі зон ризику, оцінка ризику діяльності через імовірнісні характеристики, оцінка ризику (рейтинг) діяльності комерційного банку, обґрунтування підприємницьких рішень на основі оцінки границь фінансової стійкості підпр

Назва:
Оцінка рівня ризику діяльності на основі зон ризику, оцінка ризику діяльності через імовірнісні характеристики, оцінка ризику (рейтинг) діяльності комерційного банку, обґрунтування підприємницьких рішень на основі оцінки границь фінансової стійкості підпр
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
8,72 KB
Завантажень:
435
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Оцінка рівня ризику діяльності на основі зон ризику, оцінка ризику діяльності через імовірнісні характеристики, оцінка ризику (рейтинг) діяльності комерційного банку, обґрунтування підприємницьких рішень на основі оцінки границь фінансової стійкості підприємства


Робота 1
Оцінка рівня ризику діяльності на основі зон ризику
Вихідна інформація для аналізу (табл. 1.1.)
Завдання для аналізу:
Побудувати зони ризику на основі граничних рівнів збитків (табл. 1.2.)
Оцінити величину ймовірності “роботи” у кожній зоні ризику
Зробити загальні висновки стратегії підприємництва згідно матриці прийняття рішення (додаток А).
Побудувати емпіричний розподіл (табл. 1.2.)
Побудувати графік інтегральної кривої розподілу
Таблиця 1.1.
Рівень збитків від діяльності
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
35 | 45 | 50 | 55 | 70 | 75 | 110 | 80 | 98 | 80 | 56 | 110
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
120 | 115 | 90 | 95 | 35 | 45 | 35 | 35 | 65 | 20 | 20 | 12 | 18
Таблиця 1.2.
Граничні рівні збитків
Хприп – рівень гранично припустимого ризику (збитків) = 30
Хкрит – рівень гранично критичного ризику (збитків) = 60
Хкат – рівень гранично припустимого ризику (збитків) = 90
Таблиця 1.3
Імовірні характеристики операцій
Інтервали | Значення | Частота | Імовірність | Накопичена ймовірність | Зворотна ймовірність
к | % | к | % | к | %
0 - 30 | 20, 20, 12, 18 | 4 | 0,16 | 16 | 0,16 | 16 | 0,84 | 84
31 – 60 | 35, 45, 50, 55, 56, 35, 45, 35, 35 | 9 | 0,36 | 36 | 0,52 | 52 | 0,48 | 48
61 – 90 | 70, 75, 80, 80, 90, 65 | 6 | 0,24 | 24 | 0,76 | 76 | 0,24 | 24
90 - 120 | 110, 98, 110, 120, 115, 95 | 6 | 0,24 | 24 | 1 | 100 | 0 | 0
Разом | 25 | 1 | 100




Інтервали | Значення | Часто-та | Імовірність | Накопичена ймовірність | Зворотна ймовірність
к | % | к | % | к | %
0 - 20 | 12,18,20,20 | 4 | 0,16 | 16 | 0,16 | 16 | 0,84 | 84
21 – 40 | 35,35,35,35 | 4 | 0,16 | 16 | 0,32 | 32 | 0,68 | 68
41 – 60 | 45,45,50,55,56 | 5 | 0,2 | 20 | 0,52 | 52 | 0,48 | 48
61 - 80 | 65,70,75,80,80 | 5 | 0,2 | 20 | 0,72 | 72 | 0,28 | 28
81 - 100 | 90,95,98 | 3 | 0,12 | 12 | 0,84 | 84 | 0,16 | 16
100 - 120 | 110,110,115,120 | 4 | 0,16 | 16 | 1 | 100 | 0 | 0
Разом | 25 | 1 | 100
Матриця прийняття рішень по управлінню ризиком
Градація
ймовірностей
Рівень збитків (грн) | Близька до нуля
0 – 0,1 | Низька
0,1 – 0,3 | Невелика
0,3 – 0,5 | Середня
0,5 – 0,7 | Велика
0,7 – 0,8 | Близька до одиниці
0,8 – 1,0
Незначні
(від 0 до 20) | Прийняття ризику |
Прийняття ризику чи створення резервів (запасів)
Малі
(від 20 до 40) | Створення резервів (запасів)
Помірковані
(від 40 до 60) | Створення резервів (запасів) | Зовнішнє страхування чи (і) розподіл ризику | Уникнення ризику
Середні
(від 60 до 80) | Зовнішнє страхування чи (і) розподіл ризику | Уникнення ризику
Великі
(від 80 до 100) | Зовнішнє страхування чи (і) розподіл ризику | Уникнення ризику
Катастрофічні
(від 100 до 120) | Зовнішнє страхування чи (і) розподіл ризику | Уникнення ризику
Робота 2
Оцінити рівень ризику діяльності через імовірнісні характеристики
Вихідна інформація для аналізу (табл. 2.1.)
Завдання для аналізу:
Розрахувати, показники ризику через узагальнюючі статистичні показники (табл. 2.2.).
Розрахувати ймовірні характеристики комерційних операцій (табл. 2.3).
Побудувати графіки для ймовірностей.
Зробити загальні висновки.
Таблиця 2.1.
Показники ефективності операцій
Операції
А | Б | В
Прибуток | Імовірність | Прибуток | Імовірність | Прибуток | Імовірність
235
245
125
368
348
415 | 0,12
0,2
0,1
0,05
0,23
0,3 | 260
190
270
360
410
250 | 0,26
0,14
0,2
0,12
0,18
0,1 | 150
260
220
120
230
380 | 0,12
0,18
0,15
0,15
0,15
0,25
1. Розрахуємо середній очікуваний прибуток :
Аср. = 235*0,12+245*0,2+125*0,1+368*0,05+348*0,23+415*0,3=312,64
Бср. = 260*0,26+190*0,14+270*0,2+360*0,12+410*0,18+250*0,1=290,2
Вср. = 150*0,12+260*0,18+220*0,15+120*0,15+230*0,15+380*0,25=245,3
2. Модальне значення прибутку – значення прибутку, що найчастіше зустрічається, тобто 260
3.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 



Інше на тему: Оцінка рівня ризику діяльності на основі зон ризику, оцінка ризику діяльності через імовірнісні характеристики, оцінка ризику (рейтинг) діяльності комерційного банку, обґрунтування підприємницьких рішень на основі оцінки границь фінансової стійкості підпр

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок