Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Інше -> Методи кількісного аналізу ризику.

Методи кількісного аналізу ризику.

Назва:
Методи кількісного аналізу ризику.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
21,85 KB
Завантажень:
257
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Курсова робота
Тема. Методи кількісного аналізу ризику.


Зміст
1. Вступ
2. Статистичний метод
3. Метод оцінки фінансової стійкості (аналізу доцільно-сті витрат)
4. Аналітичний метод
5. Метод аналізу чутливості (критичних значень)
6. Нормативний метод
7. Метод експертних оцінок
8. Метод аналізу ризику з використанням дерева рішень
9. Метод аналогій
10. Висновок
11. Індивідуальне завдання.
Вступ
В цій курсовій роботі розповідається про різні методи кількісного аналізу ризику. Це такі методи, як статистичний, аналітичний, метод аналогій та ін. Одним з найбільш розповсюджених методів кількісного аналізу ризиків різних видів господарської діяльності є стати-стичний метод. Він базується на аналізі коливань оціночного показника, який характеризує результативність дій підприємства за пев-ний період часу. Метод оцінки фінансової стійкості орієнтований на оцінку фінансової стійкості під-приємства (проекту) і на ідентифікацію на цій основі потен-ційних зон ризику . Суть методу полягає у виявленні чутливості оціночних по-казників проекту при зміні значень вхідних величин. Метод аналогій для оцінки ризику передбачає використання даних про аналогічні проекти, які виконувалися у порівнян-них умовах.
Статистичний метод
Одним з найбільш розповсюджених методів кількісного аналізу ризиків різних видів господарської діяльності є стати-стичний метод.
Він базується на аналізі коливань оціночного показника, який характеризує результативність дій підприємства за пев-ний період часу. Як оціночний показник звичайно використо-вують величину втрат, що були допущені в минулих періодах господарської діяльності, наприклад, недоодержання доходу чи прибутку.
Залежно від результативності дій за аналізований період часу і рівня втрат, діяльність підприємства відносять до одні-єї з п'яти областей ризику (рис. 1): безризикова область,
Умовні позначки: В - виторг,
Пч - чистий прибуток; ВК - власні кошти підприємства;
Вд - валовий доход; Ут - утрати
Рис. 1. Схема областей ризику
область мінімального ризику, область підвищеного ризику, область критичного ризику, область неприпустимого ризику.
Областю ризику називається деяка частина загальних втрат, у межах якої вони не перевищують встановленого гра-ничного значення.
Віднесення результатів діяльності підприємства до певної області ризику виконується залежно від рівня втрат.
Рівень втрат визначається залежно від частки втрат у за-гальній величині власних коштів підприємства.
Для кількісної оцінки рівня втрат уводять поняття коефіці-єнта ризику (К). Коефіцієнт ризику можна розраховувати:
як відношення всього капіталу підприємства до суми йо-го активів;
як відношення розміру втрат до величини власних кош-тів підприємства (табл. 1);
як відношення очікуваного значення втрат до очікувано-го значення доходу або прибутку (табл. 2) тощо.
Таблиця 1
Рівні ризику залежно від співвідношення величини можливих утрат і величини власних коштів підприємства
У= | Рівень ризику
К0,25 | Прийнятий
0,25<К0,50 | Припустимий
0,50<К0,75 | Критичний
К>0,75 | Катастрофічний
Таблиця 2
Типи поведінки особи, що приймає рішення
залежно від співвідношення очікуваних значень
утрат (Еут) і надбань (Енд) |
Тип поведінки
К0,2 | Песимістичний
0,2<К0,4 | Обережний
0,4<К0,6 | Середньоризикований
0,6<К0,8 | Ризикований
0,8<К1 | Високого ступеня ризику
К1 | Азартний
У розглянутому варіанті статистичного методу, значення коефіцієнта ризику є скоріше нормованими значеннями, то характеризують певний рівень утрат, а не розрахованими від-повідно до викладеного вище.
Так, утратам у розмірі половини чистого прибутку відповідає коефіцієнт ризику 0,125, а утратам усього чистого прибутку - 0,25 (область мінімального ризику). Відповідно, утратам у роз-мірі валового доходу відповідає коефіцієнт ризику 0,5, а в роз-мірі його половини — 0,375 (область підвищеного ризику) і т. д.
Частота виникнення певного (і-го) рівня втрат знаходить-ся за формулою:
, (1)
де п - число випадків настання конкретного рівня втрат; N - загальне число випадків у статистичній вибірці, що включає й успішно здійснені операції даного виду.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 



Курсова робота на тему: Методи кількісного аналізу ризику.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок