Головна Головна -> Реферати українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Прийняття рішень за умов ризику

Прийняття рішень за умов ризику

Назва:
Прийняття рішень за умов ризику
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,50 KB
Завантажень:
386
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Прийняття рішень за умов ризику


ЗПР за умов ризику називають стохастичними. У таких задачах кожній стратегії xi ставиться у відповідність не один, а кілька можливих наслідків {sj} з відомими умовними ймовірностями їх реалізації. Умови таких задач наочніше можна подати таблично (табл. ).
Тут — ймовірність j-го наслідку за реалізації i-ї стратегії та ефективність рішення у разі настання j-го наслідку за реалізації i-ї стратегії відповідно.
Для прийняття рішень за умов ризику найчастіше використовують методи зведення стохастичних ЗПР до детермінованих, наприклад, метод штучного зведення до детермінованої схеми та метод оптимізації в середньому.
Таблиця 9
СТОХАСТИЧНА ЗАДАЧА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ
Стратегія | Наслідок | Математичне сподівання показника ефективності
s1 | s2 | … | sr
x1 | P11 | Q11 | P12 | Q12 | … | P1r | Q1r
x2 | P21 | Q21 | P22 | Q22 | … | P2r | Q2r
… | … | … | … | … | … | … | … | …
xn | Pn1 | Qn1 | Pn2 | Qn2 | … | Pnr | Qnr
Сутність методу штучного зведення до детермінованої схе-ми полягає у тому, що всі випадкові фактори наближено замінюють деякими невипадковими характеристиками, як правило, їх математичними сподіваннями. У результаті стохастична ЗПР замінюється детермінованою.
Сутність методу оптимізації в середньому полягає в переході від випадкового показника ефективності Q до деякої статистичної характеристики. Загалом Q залежить від вектора стратегій (варіантів) x, масиву детермінованих факторів А, певних реалізацій випадкових факторів :
,
тоді математичне сподівання :
де B — масив відомих статистичних характеристик випадкових величин ; — закон розподілу випадкових величин .
При оптимізації в середньому за цим критерієм вибирається оптимальна стратегія з множини допустимих стратегій що максимізує величину математичного сподівання показника ефективності. Оптимальна стратегія має задовольняти умову:
У такому разі оптимальна стратегія при багаторазовому прийнятті рішення дасть у середньому кращий результат.
У дискретному випадку математичне сподівання показника ефективності буде мати вигляд:
.
Тоді як оптимальна за методом оптимізації в середньому буде обрана стратегія, для якої:
тобто стратегія, якій відповідає максимальне значення у крайньому правому стовпці таблиці.
За оптимізації в середньому можливі три випадки стосовно критерію оптимальності:
критерій може бути одержаний в аналітичному вигляді (якщо інтеграл береться в аналітичному вигляді);
критерій оптимальності одержано в алгоритмічному вигляді, тобто одержано алгоритм, що уможливлює за певних значень невипадкових аргументів x, A, B одержання чисельного значення критерію оптимальності F;
одержання критерію оптимальності неможливе ні в аналітичній, ні в алгоритмічній формі. У цьому разі застосовують метод статистичних випробувань Монте-Карло для одержання необхідних математичних характеристик, зокрема, математичного сподівання критерію оптимальності.
Отже, при розв’язанні стохастичних ЗПР виникають дві проблеми: проблема вибору схеми переходу від стохастичної задачі до детермінованої і проблема, що пов’язана з вибором методу розв’язання та обчислювальної схеми процесу прийняття рішення відповідної детермінованої ЗПР.
6.5. Прийняття рішень за умов невизначеності
Задача прийняття рішення (ЗПР) за умов невизначеності полягає у виборі оптимальної стратегії, успіх реалізації якої залежить також від деяких невизначених факторів, що не підвласні ОПР та невідомі в момент прийняття рішення. Розрізняють невизначеності не стохастичної та стохастичної природи.
Так, невизначеності не стохастичної природи можуть спричинятися дією таких факторів:
Стратегічні невизначеності — зумовлені протидією кількох активних учасників, що мають різні цілі (наприклад, діями конкурентів). Тут невизначеність зумовлена тим, що ОПР приймає рішення за умов, коли невідомі майбутні дії або стратегії інших учасників (у термінах теорії ігор — гравців).
Концептуальні невизначеності — невизначені фактори, що зумовлені прийняттям особливо складних рішень, рішень, що мають довгострокові наслідки або можуть бути пов’язані з нечітким усвідомленням ОПР як власних цілей та можливостей, так і інших гравців.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 



Реферат на тему: Прийняття рішень за умов ризику

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок