Головна Головна -> Реферати українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Моделі парної регресії та ix дослідження

Моделі парної регресії та ix дослідження

Назва:
Моделі парної регресії та ix дослідження
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,17 KB
Завантажень:
486
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Моделі парної регресії та ix дослідження


Приклади парних зв'язків в економіці
Економічна теорія виявила й дослідила значну кількість сталих і стабільних зв'язків між різними показниками. Наприклад, добре вивчено залежності споживання від рівня доходу, попиту — від цін на товари, залежність між процентною ставкою та інвестиціями, обмінним курсом валюти та обсягом чистого експорту, між рівнями безробіття та інфляції, залежність обсягу виробництва від окремих факторів (розміру основних фондів, їх віку, підготовки персоналу тощо); залежність між продуктивністю праці та рівнем механізації, а також багато інших залежностей.
Здебільшого залежність між показниками можна відобразити за допомогою лінійних співвідношень.
Наприклад, для моделювання залежності індивідуального споживання С від наявного прибутку Y Кейнс запропонував лінійне рівняння
де с0 — величина автономного споживання; b — гранична схильність до споживання (0 < b< 1).
Однак припущення щодо лінійної залежності між певними показниками економічного явища чи процесу може не підтверджуватися даними спостережень цих показників. І це природно, оскільки в деяких випадках залежність є суттєво нелінійною. Наприклад, залежність між рівнем безробіття х і рівнем інфляції у відображається так званою кривою Філіпса:
де a>0,b>0 - параметри моделі, а змінні x і y вимірюються у процентах.
При незмінній річній дисконтній (обліковій) ставці r і початковому внеску a через x років у банку наявна сума грошей обчислюватиметься за формулою
де a, y - параметри моделі.
При маркетингових і ринкових дослідженнях, при дослідженні збуту продукції та в демографії застосовують так звану криву Гом-перця:
де параметри a та c можуть набувати будь-яких значень, а b перебу-ває в таких межах: 0 < b < 1.
Зв’язок між обсягом виробленої продукції y та основними виробничими ресурсами, а саме обсягом витраченого капіталу C і обсягом витрат праці L, також має нелінійний характер:
a, b, c,d — числові параметри; c, d > 0, a, b ? 0.
Нелінійні зв’язки, як правило, певними перетвореннями (заміною змінних чи логарифмуванням) зводять до лінійного вигляду або ап-роксимують (наближують) лінійними функціями.
Отже, модель лінійної регресії (лінійне рівняння) є найпошире-нішим (і найпростішим) видом залежності між економічними змінни-ми. Крім того, побудоване лінійне рівняння може слугувати почат-ковою точкою в разі складних (суттєво нелінійних) залежностей.
Лінійна модель з двома змінними
У загальному випадку парна лінійна регресія є лінійною функцією між залежною змінною Y і однією пояснюючою змінною X:
Співвідношення (2.1) називається теоретичною лінійною регре-сійною моделлю; a0 і a1 - теоретичні параметри (теоретичні коефі-цієнти) регресії.
Зазначимо, що принциповою в цьому разі є лінійність за парамет-рами a0 і a1 рівняння (2.1).
Щоб визначити значення теоретичних коефіцієнтів регресії, необ-хідно знати й використовувати всі значення змінних X і Y генераль-ної сукупності, що практично неможливо. Тому за вибіркою обмеже-ного обсягу будують так зване емпіричне рівняння регресії, у якому коефіцієнтами є оцінки теоретичних коефіцієнтів регресії:
a0 і a1 - оцінки невідомих параметрів a0 і a1.
Через розбіжність статистичної бази для генеральної сукупності та вибірки оцінки a0 і a1 практично завжди відрізняються від дійсних значень коефіцієнтів a0 і a1, що призводить до розбіжності емпіричної та теоретичної ліній регресії. Різні вибірки з однієї й тієї самої генеральної сукупності звичайно зумовлюють різні оцінки.
Можливе співвідношення між теоретичним і емпіричним рівнян-нями регресії схематично зображено на рис. 2.1.
Задачі лінійного регресійного аналізу полягають у тому щоб за на-явними статистичними даними (х(, у(), і = 1, 2,…, п, для змінних X і У:
а) отримати найкращі оцінки a0, a1 невідомих параметрів a0 і a1:
б) перевірити статистичні гіпотези про параметри моделі;
в) перевірити, чи досить добре модель узгоджується зі статистичними даними (адекватність моделі даним спостережень).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 



Реферат на тему: Моделі парної регресії та ix дослідження

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок