Головна Головна -> Реферати українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Статистичні моделі та методи

Статистичні моделі та методи

Назва:
Статистичні моделі та методи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,54 KB
Завантажень:
394
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Статистичні моделі та методи


Зміст
1. Основні статистики
2. Методи статистичного аналізу
3. Прикладні статистичні моделі та методи в економіці
Список використаної літератури


Основні статистики
Математична статистика вивчає методи обробки дослідних даних. Основою статистичного моделювання є класичний апарат теорії ймовірностей і математичної статистики.
Економіко-статистична модель складається з кількох етапів: теоретичний аналіз, висунення гіпотези, абстрагування предмета моделювання, вибір типу моделі. Економіко-статистичну модель можна одержати у вигляді групування, ряду розподілу, рівняння, графіка тощо. Економіко-статистичні моделі повинні задовольняти основним вимогам: 1) виражатись статистичними категоріями; 2) піддаватись перевірці на основі статистичних критеріїв (t, Стьюдента, F, Фішера, Х-квадрат); 3) ґрунтуватися на великій кількості вірогідних даних для реального відбиття існуючих взаємозв'язків і закономірностей.
Економіко-статистичні моделі класифікують залежно від обраного критерію.
1. За ступенем агрегування соціально-економічного явища: макроекономічні, міжгалузеві, галузеві та мікроекономічні.
2. За ступенем охоплення території: світові, національні, регіональні.
3. За розмірністю залежно від кількості чинникових ознак: сублокальні (до 3), локальні (від 4 до 14), субглобальні (від 15 до 99), глобальні (понад 100).
4. За характером відображення часу: моментні та інтервальні. Труднощі, які виникають у процесі побудови економіко-статистичних моделей, пов'язані з протиріччям між неперервним характером соціальних і виробничих процесів і дискретним характером моделей, тобто у наявності часових лагів. Незбігання у часі пов’язаних між собою соціально-економічних явищ призводить до ймовірнісного характеру зв'язків, які відображаються у моделях.
Економіко-статистичні моделі можна поділити на три групи: моделі структури, моделі взаємозв’язку та моделі динаміки. До моделей структури належать групування та криві розподілу. Моделі взаємозв’язку задаються рівняннями регресії на основі методу найменших квадратів. До моделей динаміки належать трендові моделі, моделі періодичних коливань та криві росту.
Основною специфічною рисою статистики є те, що вона розглядає не окреме явище, а їх сукупність. Статистикою називається будь-який параметр, що залежить від х1, х2, ..., хn.
Середнє значення від результату N спостережень: х = (1/N)Щ.
Приклад. Запропонована вибірка обсягів продажу телевізорів за6 днів:
{xi} = {2, 5, 3, 7, 4, 1}.
Визначте середнє значення обсягів продажу за 1 день.
х = (1/N)Хxi = (2 + 5 + 3 + 7 + 4 + 1)/6 = 22/5 = 4,4.
Якщо враховувати частоту виникнення відповідних значень у ви-борці, то:
х = (1/N)Хxiwi ,
де wi — частота виникнення значення у виборці.
Математичне очікування випадкової величини визначається як зважена сума всіх можливих реалізацій випадкової величини х. Терезами у сумі виступають ймовірності цих реалізацій. Сума терез дорівнює одиниці.
Властивості математичного очікування для У a, b, c.
Mc = c; M(x + b) = Mx + b; M(aх) = aMx; M(ax + b) = aMx + b.
Математичне очікування використовується при порівнянні витрат і переваг дії з випадковою подією, наприклад, виграш у лотерею або дохід, що очікується від ризикових цінних паперів.
Дисперсія — середній квадрат відхилення випадкової величини від середнього значення.
Середнє квадратичне відхилення випадкової величини о - міра розкиду випадкової величини навколо середнього значення, визначається як корінь квадратний з дисперсії випадкової величини: ох = Dx.
Методи статистичного аналізу
Перший метод статистичного аналізу — це дисперсійний аналіз,
або метод статистичної обробки спостережень. Застосовується для оцінювання впливу на величину, що спостерігається за різних чинникових ознак, від яких ця величина залежить.
Кожне вимірювання залежить від певної кількості параметрів, які можуть набувати або дискретні, або неперервні значення. Залежність розглядають у вигляді лінійної комбінації параметрів з коефіцієнтами:
де хн — параметри; Ь- — коефіцієнти; є- — випадкова похибка вимірювання, і - \,т.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 



Реферат на тему: Статистичні моделі та методи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок