Головна Головна -> Реферати українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Економетрична модель та її елементи

Економетрична модель та її елементи

Назва:
Економетрична модель та її елементи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,57 KB
Завантажень:
308
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Економетрична модель та її елементи


Економетрична модель — це логічний (звичайно математичний) опис того, що економічна теорія вважає особливо важливим при дослідженні певної проблеми.
Як правило, модель має форму рівняння чи системи рівнянь, що характеризують виокремлені дослідником взаємозалежності між економічними показниками. Економетрична модель, що пояснює поведінку одного показника, складається з одного рівняння, а модель, що характеризує зміну кількох показників, — із такої самої кількості рівнянь. У моделі можуть бути також тотожності, що відбивають функціональні зв'язки в певній економічній системі. Оскільки така модель поєднує не лише теоретичний, якісний аналіз взаємозв'язків, а й емпіричну інформацію, то в ній, на відміну від просто економічної моделі, завжди присутні стохастичні залишки. Саме ймовірнісні характеристики залишків моделі зумовлюють якість тієї чи іншої аналітичної форми моделі.
Отже, сформулюємо таке означення економетричної моделі.
Означення 1.2. Економетрична модель — це функція чи система функцій, що описує кореляційно-регресійний зв'язок між економічними показниками, причому залежно від причинних зв'язків між ними один чи кілька із цих показників розглядаються як залежні змінні, а інші — як незалежні.
У загальному випадку рівняння в економетричній моделі має ви-гляд
де У- результат, або залежна змінна, змінювання якої описує дане рівняння; х1, х2,..., хт - фактори, або незалежні змінні, що визнача-ють поведінку У. Змінна и містить ту частину руху У, що не пояс-нюється змінними х1, х2,..., хт, і має випадковий характер. Символ /відображує аналітичний вид зв’язку між досліджуваними змінними.
Означення 1.3. Процес опису явища чи процесу, тобто вибір ана-літичної форми моделі, називається специфікацією моделі. Іншими словами, специфікація моделі - це аналітична форма залежності між економічними показниками.
Незалежні змінні х1, х2,..., хт, що задані заздалегідь чи за межами моделі, називаються екзогенними змінними (регресорами). Залежна змінна У, що визначається як розв’язок рівняння, називається ендогенною змінною (регресандом). Функція/у кожному конкретному випадку окрім змінних х1,х2,...,хт і и містить ще щонайменше деякі коефіцієнти, що поєднують змінні у певних співвідношеннях і визначають структуру рівняння. Ці коефіцієнти називаються параметрами моделі.
Означення 1.4. Визначення значень коефіцієнтів (параметрів) обраної форми статистичного зв’язку змінних на підставі відповідних статистичних даних називається параметризацією рівняння регресії або оцінюванням параметрів.
Існує відмінність між змінними та параметрами моделі. Змінні -це економічні величини, що можуть набувати певних значень з дея-кої множини допустимих величин. Параметри - це сталі коефіцієнти. Хоча вони не завжди відомі, та все ж у будь-якій ситуації вони мають фіксоване значення. Параметри можна назвати “незмінними” (інколи відомими, інколи невідомими), що пов’язують змінні в рівняннях. Ці рівняння, а отже, і параметри визначають структуру моделі: вони вказують на характер припустимих співвідношень між змінними.
Параметри чимось подібні до незалежних (заданих ззовні) змінних, однак між ними є важливі відмінності. Припускається, що параметри залишаються незмінними протягом усього періоду спостереження, а екзогенні змінні, безумовно, мають змінюватися з часом. Саме змінювання екзогенних змінних приводить модель у рух, зумовлює перехід системи до нового стану.
Зауважимо, що в багатьох економетричних моделях є такі екзогенні змінні, які можуть бути змінені керівними органами (державним регулюванням чи керівництвом фірми). Ці керовані змінні, наприклад державні витрати та податки, є політичними інструментами. Якщо відомо структуру економічного процесу, то державні органи, змінюючи значення таких змінних, могли б робити заданими ендогенні змінні, тобто впливати на подальший розвиток процесу.
Економетричні моделі можуть бути статичними та динамічними. У статичних моделях зв'язки розглядаються у фіксований момент часу і часові зміни в них ролі не відіграють.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 



Реферат на тему: Економетрична модель та її елементи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок