Головна Головна -> Реферати українською -> Економічна теорія, Політекономія -> реферат на тему: Кореляційно-регресійний аналіз в економіці

Кореляційно-регресійний аналіз в економіці / сторінка 3

Назва:
Кореляційно-регресійний аналіз в економіці
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,86 KB
Завантажень:
528
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Його можна поділити натри етапи:
1) вибір форми рівняння регресії;
2) визначення параметрів обраного рівняння;
3) аналіз якості рівняння та перевірка адекватності рівняння ем-піричним даним, удосконалення рівняння.
Вибір форми зв’язку змінних називається специфікацією моделі регресії.
У випадку парної регресії вибір формули звичайно здійснюється за графічним зображенням реальних статистичних даних у вигляді точок у декартовій системі координат, що називається кореляційним полем (діаграмою розсіювання) (рис. 1.1).
На рис. 1.1 проілюстровано три ситуації.
На графіку 1.1, а взаємозв’язок між X і У близький до лінійного, і пряма 1 досить добре узгоджується з емпіричними точками. Тому щоб описати залежність між X і У доцільно вибрати лінійну функ-цію У = Ь0 + Ь1X.
На графіку 1.1,6 реальний взаємозв’язок між X і У, найімовірні-ше, описується квадратичною функцією У = аX2 + ЬX + с (лінія 2).
На графіку 1.1, в явний взаємозв’язок між X і У відсутній. Тому щоб краще вибрати форму зв’язку, необхідно, можливо, збільшити
кількість спостережень — точок кореляційного поля або скористатися іншими способами вимірювання показників.
У випадку множинної регресії визначити форми залежності ще складніше.
Якщо природа зв'язку невідома, то співвідношення між показниками описують за допомогою наближених спрощених форм залежностей, насамперед лінійних.
Наприклад, Кейнс запропонував лінійну формулу залежності індивідуального споживання С від доходу Y: С = с0 + bY, де с0 > 0 -величина автономного споживання; b — гранична схильність до споживання, 0 < b < 1.
Однак поки не обчислено кількісні значення коефіцієнтів с0 і b й не перевірено надійність отриманих результатів, зазначена формула залишається лише гіпотезою.


Список використаної літератури
Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 1022 с.
Бородин С. А. Эконометрика: Учеб. пособие. — Минск: Новое знание,2001. - 408 с.
Грубер Й. Економетрія: Вступ до множинної регресії та економетрії: У 2 т. - К: Нічлава, 1998-1999.
Джонстон Дж. Эконометрические методы. — М.: Статистика, 1980. — 444 с.
Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997. - 402 с.
Дрейпер П., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. — М.: Финансы и статистика, 1986. — Т. 1 — 365 с; Т. 2 — 379 с.
Емельянов А. С. Эконометрия и прогнозирование. — М.: Экономика, 1985. - С. 82-89.
Єлейко В. Основи економетрії. — Львів: "Марка Лтд", 1995. — 191с.
Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. Математические методы в экономике: Учебник / Под общ. ред. А. В. Сидоровича. — 3-е изд., перераб. — М.: Дело и Сервис, 2001. — 368 с. - (Сер. "Учебники МГУ им. М. В. Ломоносова").
Кейн Э. Экономическая статистика и эконометрия. Введение в количественный экономический анализ. — М.: Статистика, 1977. — 254 с.
Корольов О. А. Економетрія: Навч. посіб. — К: Європейський ун-т,
2002. - 660 с.
Ланге О. Введение в эконометрию. — М.: Прогресс, 1964. — 360 с.
Лук'яненко I. Г., Краснікова Л. І. Економетрика: Підручник. — К.: Т-во "Знання", КОО, 1998. - 494 с

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 



Реферат на тему: Кореляційно-регресійний аналіз в економіці

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок