Головна Головна -> Реферати українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Кореляційно-регресійний аналіз в економіці

Кореляційно-регресійний аналіз в економіці

Назва:
Кореляційно-регресійний аналіз в економіці
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,86 KB
Завантажень:
526
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Кореляційно-регресійний аналіз в економіці


У багатьох задачах потрібно встановити та оцінити залежність деякого економічного показника від одного чи кількох інших показників. Очевидно, будь-які економічні показники, зазвичай, перебувають під впливом випадкових факторів, а тому з математичної точки зору інтерпретуються як випадкові величини.
З теорії ймовірностей відомо, що випадкові величини можуть бути пов'язані функціональною чи статистичною залежністю або ж узагалі бути незалежними. Звичайно, співвідношення між незалежними змінними тут не розглядаються. Строга функціональна залежність реалізується в економіці рідко. Частіше спостерігається так звана статистична залежність.
Нагадаємо, що статистичною називають залежність, коли зі змінюванням однієї випадкової величини змінюється закон розподілу ймовірностей іншої. Зокрема, статистична залежність виявляється в тому що зі змінюванням однієї величини змінюється середнє значення іншої. Така залежність називається кореляційною.
Наприклад, у землеробстві з однакових за площею ділянок землі при рівних кількостях внесених добрив збирають різний врожай. Звичайно, немає строгої функціональної залежності між урожайністю землі та кількістю внесених добрив. Це пояснюється впливом випадкових факторів (опади, температура повітря, розташування ділянки тощо). Водночас, як показує досвід, середній врожай залежить від кількості внесених добрив, тобто зазначені показники, напевне, пов'язані кореляційною залежністю.
Можна зазначити два типи взаємозв'язку змінних. В одному випадку невідомо, яка зі змінних незалежна, а яка — залежна, тобто вони рівноправні й зв’язок можна розглядати як в один, так і в інший бік. У другому випадку змінні нерівноправні, тобто змінювання лише однієї з них впливає на змінювання іншої, а не навпаки. У цьому разі при розгляді зв’язку між двома змінними величинами важливо встано-вити на основі логічного міркування, яка з ознак є причиною, а яка -наслідком. Наприклад, урожайність залежить від родючості землі, а не навпаки, тобто економічна оцінка землі є незалежною змінною, а врожайність-залежною.
Варто мати на увазі, що статистичний аналіз залежностей сам по собі не розкриває сутності причинних зв’язків між явищами, тобто він не вирішує питання, з яких причин одна змінна впливає на іншу. Розв’язок такої задачі є результатом якісного (змістовного) вивчення зв’язків, що обов’язково має або передувати статистичному аналі-зу, або супроводжувати його.
Нехай з певних економічних міркувань встановлено, що деякий економічний показник x є причиною змінювання іншого показника y. Статистичні дані по кожному з показників інтерпретуються як деякі реалізації випадкових величин X і Y. Як відомо з курсу теорії ймовір-ностей, математичним сподіванням випадкової величини називаєть-ся її середнє (арифметичне чи зважене) значення. А залежність се-реднього значення від іншої випадкової величини зображується за допомогою умовного математичного сподівання.
Кореляційну залежність між ними або залежність в середньому в загальному випадку можна подати у вигляді співвідношення
де M(Y | x) — умовне математичне сподівання.
Функція f(x) називається функцією регресії YнаX. При цьому X називається незалежною (пояснюючою) змінною (регресором), Y - за-лежною (пояснюваною) змінною (регресандом). Розглядаючи за-лежність двох випадкових величин, говорять про парну регресію.
Залежність Yвід кількох змінних, що описується функцією
називають множинною регресією.
Термін “регресія” (рух назад, повернення до попереднього стану) увів Френсіс Галтон наприкінці XIX ст., проаналізувавши залежність між зростом батьків і зростом дітей. Він помітив, що зріст дітей у ду-же високих батьків у середньому менший, ніж середній зріст батьків. У дуже низьких батьків, навпаки, середній зріст дітей вищий. В обох випадках середній зріст дітей прямує (повертається) до середнього зросту людей у даному регіоні. Звідси й вибір терміна, що відбиває таку залежність.
Однак реальні значення залежної змінної не завжди збігаються з її умовним математичним сподіванням, тому аналітична залежність (у вигляді функції y = f(x)) має бути доповнена випадковою скла-довою u, що, власне, і вказує на стохастичну сутність залежності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 



Реферат на тему: Кореляційно-регресійний аналіз в економіці

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок