Головна Головна -> Реферати українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Доцільність математичної формалізації економічних процесів

Доцільність математичної формалізації економічних процесів

Назва:
Доцільність математичної формалізації економічних процесів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,94 KB
Завантажень:
311
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Доцільність математичної формалізації економічних процесів


Математична модель економічного процесу є формалізованим описом об'єкту математичною мовою. Розробка математичної моделі економічної системи будь-якої природи також супроводжується відповідною формалізацією середовища існування, зв'язків між елементами, вплив зовнішніх факторів та наявних ресурсів тощо. Як самостійна наука кількісні дослідження та моделювання економічних явищ  сформувалася на початку 20-30-х років ХХ століття у єдину наукову дисципліну - економетрію. Застосування економіко-математичних моделей відбувалось завдяки таким дослідникам як Вільфредо Парето (ще у 1897 році запропонував використовувати гіперболічну залежність для опису розподілу прибутків населення), Г.Мура, Г.Шульца (зробили перші спроби математичної формалізації економіко- статистичних даних), Р.Хукера, А.Чупрова (запропонували проводити кореляційний аналіз економічних процесів), Д.Кобб, П.Дуглас (запропонували нетривіальну структуру однієї з перших виробничих функцій, яку в подальшому узагальнив Р.Солоу), Я.Тінбергена, Л.Клейна, Р.Стоуна, В.Леонтьєва (авторів одних з перших моделей економіки, які описували статистичні зв'язки виробництва, кінцевого індивідуального та державного попиту, цін, податків, зовнішньої торгівлі, пропозиції, робочої сили, накопичення та зношення капіталу). А Леон Вальрас разом із Курно став фундатором систематичного застосування математики в економічному аналізі. Вони стверджували, що тільки з допомогою математики можна зрозуміти сутність економічних явищ.
Розвиток формалізації економічних процесів мав своїх критиків. Так, теоретики Австрійської школи на чолі з К.Менгером свідомо уникали застосування у своїх дослідженнях математичних методів, однак при цьому робили акцент на діяльності підприємців і детально не розглядали ринкової рівноваги. Також Мільтон Фрідмен оголосив тезу про те, що форма і масштаб математичної репрезентації в економічній теорії визнаються вторинними. Критики „математизації" економічних досліджень ставили питання про те, на скільки у дослідженні функціонування економіки допустимими є формалізовані методи дослідження, використання яких є доцільним лише при вивченні закритих систем і про те, як потрібно аналізувати ті аспекти економічної діяльності, які неможливо описати у рамках таких систем. Поряд з тим, критики математичного формалізму досліджують можливості використання інших методів при вивченні економічних систем, основу яких складають різноманітні підходи до логіки.
Без сумніву, і математична формалізація і логіка повинні бути на озброєнні сучасних економічних аналітиків. Однак проблема стосується радше не актуальності застосування  економіко-математичних методів, а моменту коли це зробити вкрай необхідно. Прикладом цього є квантифікація (аналіз та оцінка) економічних ризиків. Під поняттям «економічного ризику» розуміють невизначеність, можливість несприятливого кінцевого результату в силу реалізації об'єктивних чи суб'єктивних факторів. Нерідко, ризики ототожнюються з імовірністю несприятливого результату. Однак, імовірність, на наш погляд, є лише кількісною мірою ризику.
Імовірність, як кількісний параметр, на перший погляд, без проблемно дозволяє застосувати методи теорії імовірності та математичної статистики. Сучасна наука довела, що і у бездоганних математичних розрахунках виникають особливі ситуації. Підтвердженням цьому є парадокси математичної статистики:
1. Парадокс Байєса. Теорема Томаса Байєса була доведена і опублікована ще у ХVІІ ст. Сама по собі теорема незаперечна, але коли відбувається її застосування, то у більшості випадків апріорні імовірності невідомі. В такому разі, як правило, вважають, що оскільки попередня інформація про причини гіпотез відсутня, їх імовірності слід вважати однаковими. Але такий підхід є абсолютно неприйнятним.
2. Парадокси оцінки математичного сподівання. Дані парадокси показують, що (за винятком випадку нормальних розподілів) арифметичне середнє вибірки не є незміщеною оцінкою математичного сподівання з найменшою дисперсією і навіть у випадку многовимірних нормальних розподілів не завжди корисно оцінювати математичне сподівання вибірковим середнім.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 



Реферат на тему: Доцільність математичної формалізації економічних процесів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок