Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Методологічні засади та інструментарій кількісної оцінки ризику

Методологічні засади та інструментарій кількісної оцінки ризику

Назва:
Методологічні засади та інструментарій кількісної оцінки ризику
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,13 KB
Завантажень:
268
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Методологічні засади та інструментарій кількісної оцінки ризику


Загальні підходи до кількісного оцінювання ризику
Важливою проблемою є розробка методик кількісної оцінки ступеня ризику в різних сферах економічної діяльності, розвиток відповідного механізму відстеження (моніторингу), контролю економічного ризику та управління ним на засадах системного аналізу.
Зазначимо, що історично першим способом подолання невизначеності було винайдення ймовірностей, створення теорії ймовірностей на базі аксіом.
Пізніше почали застосовувати імовірності, що не мають частотного сенсу, а виражають пізнавальну активність дослідника щодо невизначених процесів, який вимушений приймати рішення (оцінювати) в умовах дефіциту необхідної інформації. Так, з’явились суб’єктивні (аксіологічні) ймовірності.
На сьогодні можна виокремити низку математичних теорій, які доречно застосовувати для формалізації невизначеності й вимірювання ризику:
1. Багатозначна логіка.
2. Теорія ймовірностей.
3. Теорія похибок (інтервальні моделі).
4. Теорія інтервальних середніх.
5. Теорія суб’єктивних імовірностей.
6. Теорія нечітких множин.
7. Теорія нечітких мір й інтегралів.
Слід відмітити, що в концептуальному сенсі кількісна оцінка ризику ґрунтується на: якісному аналізі ризику; кількісному аналізі ризику; ставленні до ризику його суб’єкта.
Необхідно наголосити, що міра ризику повинна відображати ступінь відхилення від цілей, бажаного (очікуваного) результату, міру невдачі (збитків) з урахуванням впливу керованих (контрольованих) і некерованих (неконтрольованих) чинників, прямих і зворотних зв’язків, враховувати різні грані цього феномену економічного буття. Отже, можна дійти висновку, що кількісна міра ризику є вектором, компоненти якого відображають різні грані ризику і формуються залежно від цілей дослідження, прийнятої системи гіпотез, наявної інформації, ставлення суб’єкта ризику до невизначеності, конфліктності.
Насамкінець, слід зазначити, що кількість показників ступеня ризику в економіці та підприємництві весь час зростає й зростатиме надалі через багатогранність ризику.
Імовірність як один з підходів до оцінки ризику
У ряді випадків, зокрема в страхуванні, величину (ступінь) ризику W визначають як імовірність рн настання небажаних наслідків. В такому разі:
W = рн.
Імовірність рн можна оцінити на підставі статистичних даних.
Так, наприклад, при аналізі можливих збитків в якості однієї з характеристик зон ризику можна використовувати ймовірності попадання у відповідні зони, а саме Рдп – в зону допустимого ризику, Ркр – в зону критичного ризику, Ркт – в зону катастрофічного ризику. Ці ймовірності, за умови, що відома інтегральна функція розподілу ймовірностей обчислюються за формулами:
.
Необхідно відмітити також, що в прикладних проблемах економічного ризику для оцінки його величини широке використання має ймовірність перевищення заданого рівня збитків. Ця ймовірність обчислюється за формулою:
W(x) = P(X x) = 1 – P(X < x) = 1 – F(x).
Здійснюючи аналіз ризику збитків виділяють такі три базові показники ризику:
1) показник допустимого ризику: Wдп = W(xдп) = P(X xдп) = ;
2) показник критичного ризику: Wкр = W(xкр) = Р(Х хкр) =;
3) показник катастрофічного ризику: Wкт = W(xкт) = Р(Х хкт) =
Інгредієнт економічного показника
Вважають, що економічний показник Х (або його числова характеристика) має позитивний інгредієнт, якщо прийнятті рішення орієнтуються на його максимальне значення. Для цих випадків записують, що Х = .
Якщо ж при прийнятті рішення орієнтуються на мінімальне значення економічного показника, то вважають, що він має негативний інгредієнт. У цій ситуації пишуть, що Х = .
Кількісні показники ступеня ризику в абсолютному вираженні
Кількісна оцінка ступеня ризику має абсолютне вираження, якщо вона вимірюється в тих же одиницях, що й економічний показник, на основі якого вона була розрахована, (наприклад, в гривнях).
Безсумнівний інтерес становить така оцінка ризику невдачі, як величина очікуваної невдачі (сподіване значення, математичне сподівання).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 



Реферат на тему: Методологічні засади та інструментарій кількісної оцінки ризику

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок