Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Технологія оцінки ризиків в процесі управління ризиками на прикладі методу VAR

Технологія оцінки ризиків в процесі управління ризиками на прикладі методу VAR

Назва:
Технологія оцінки ризиків в процесі управління ризиками на прикладі методу VAR
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,98 KB
Завантажень:
260
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Технологія оцінки ризиків в процесі управління ризиками на прикладі методу VAR


В результаті еволюції процесу прийняття рішень наприкінці XX століття ризик-менеджмент було виділено в окремий напрямок економічної науки. Даний факт символізує настання часу, коли необхідно вивчати даний вид діяльності як окремий напрямок або функцію в діяльності компанії і використовувати при цьому системний підхід для вивчення всіх взаємозв'язків при організації такого управління.
Лише на рубежі 90-х років XX ст. і початку XXI ст. почався розвиток напрямку, що одержав назву «комплексне управління ризиками». Саме в цей час основними споживачами напрацьованих методик і технологій в області управління ризиками стають промислові компанії, які усвідомили необхідність впровадження такої системи й об'єднання різних напрямків управління ризиками. При цьому виявилося, що, незважаючи на десятиліття розвитку теоретичної й методичної бази, компанії не мають готових рішень для впровадження в повсякденну діяльність, а консультанти, що розробляють і активно використовують методики, далеко не завжди в стані адаптувати їх під потреби кожної конкретної компанії.
Однією із проблем сучасних дослідників є поглиблення в методики оцінки ризиків і моделювання ризикових ситуацій, у той час як безпосередньо методам управління ризиками приділяється набагато менше уваги. Можна навіть сказати, що з'явилося своєрідне відгалуження теорії управління ризиками – вимірювання ризиків (risk measurement).
Аналіз останніх досліджень з даної проблеми [3; 4; 5] показує, що недостатньо уваги приділяється технології застосування методу VAR-аналізу на підприємствах, що не належать до фінансового сектору.
Умовно всі використовувані методики оцінки ризиків можна розділити на три категорії, основні плюси й мінуси яких розглянуті в наведеній нижче таблиці:


Таблиця 1.
Методи оцінки ризиків.
Категорія методик | Характеристика методик | Приклади | Позитивні якості | Негативні якості | Сфера методик
Статистичні | Базуються на аналізі масивів статистичних даних і моделюванні з використанням методів математичної статистики і теорії імовірності | Value-at-risk. Cash-flow-at-risk | Висока точність розрахунків, можливість моделювання різних сценаріїв, вимірювані показники, часткова стандартизація | Високі витрати на інформацію і проведення аналізу, ризик адекватності обраної моделі | Інвестиційні ризики. Ринкові ризики
Аналітичні | Базуються на зборі і об'єктивному аналізі інформації і прийнятті рішень, виходячи з комплексного аналізу як кількісних, так і якісних показників | Рейтингові методики, Фінансовий аналіз, Аналіз франшиз і страхового покриття | Можливість індивідуального набору показників для аналізу, широке застосування, можливість досягнення об'єктивної оцінки при невисокій вартості | Певний суб'єктивізм оцінок, не завжди вимірювані показники (фінансова оцінка ризику), відсутність стандартів | Кредитні ризики, Інвестиційні ризики, операційні ризики
Експертні | Ґрунтуються на суб'єктивному аналізі кількісних і якісних показників з використанням методологій ранжирування і порівняльних оцінок | Інженерні оцінки. Ранжирування ризиків | Низька вартість і швидкість одержання результату, відсутність необхідності збору великої кількості інформації | Висока залежність від людського фактору (експерта), труднощі в одержанні фінансової оцінки ризику | Ризик-аудити виробничих ризиків, складання карти ризиків, виділення пріоритетів
Як видно з наведеної таблиці, найбільш дешевим і швидким методом оцінки є експертні методики, коли за рахунок опитування одного або декількох експертів, можна одержати загальну оцінку того або іншого ризику (як правило, якісну – істотний/не істотний, має чи не має місце тощо).
Вибір методики визначається завданнями, які постають перед експертом, що проводить оцінку, загальною стратегією управління ризиками, а також планованими витратами компанії на інфраструктуру управління ризиками.
Універсальних методик не існує, оскільки навіть такі стандартні прийоми як VAR-аналіз вимагають модифікації відносно кожної конкретної компанії.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 



Реферат на тему: Технологія оцінки ризиків в процесі управління ризиками на прикладі методу VAR

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок