Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Моделі розподіленого лага

Моделі розподіленого лага

Назва:
Моделі розподіленого лага
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,78 KB
Завантажень:
507
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Моделі розподіленого лага


Для взаємозв’язків багатьох економічних процесів типовим є той факт, що ефект від впливу одного показника на інший виявляється не одразу, а поступово, через деякий період часу. Це явище називається лагом (запізненням). Кількісний вираз взаємозв’язку між капітальними вкладеннями і введенням основних фондів, між затратами виробничих ресурсів і обсягом виробництва, між доходами й витратами і т.п. повинен базуватись на врахуванні запізнення впливу, або лага.
Вимірювання зв’язку між економічними показниками з урахуванням лагу виконується на основі побудови економетричної моделі розподіленого лага:
.
Коефіцієнти називаються коефіцієнтами лага, а послідовність структурою лага.
Якщо економетрична модель включає не тільки лагові змінні, а й змінні, що характеризують поточні умови функціонування економічних систем, то така модель називається узагальненою моделлю розподіленого лага:
.
Оскільки параметри відносяться до однієї й тієї самої лагової змінної, що впливає на залежну змінну протягом певного часу, то виражає сумарний вплив цієї лагової змінної на залежну, де є кінцевим числом.
Щоб побудувати економетричну модель розподіленого лага, необхідно обгрунтувати величину лага. Для обгрунтування лага чи лагів доцільно використовувати взаємну кореляційну функцію, яка визначає ступінь зв’язку кожного елемента залежної змінної з елементом вектора незалежної змінної , зрушеним відносно один одного на часовий лаг . При різних значеннях на основі взаємної кореляційної функції можна одержати значення , які знаходяться на множині . Найбільше значення по модулю визначає зрушення або часовий лаг. Якщо таких зрушень декілька, то запізнення впливу змінної відбувається протягом певного проміжку часу, що й відображає модель розподіленого лагу.
Наявність мультиколінеарності між лаговими змінними в економетричній моделі ускладнює її побудову. Щоб звільнитись від мультиколінеарності, необхідно ввести такі коефіцієнти при лагових змінних, які мали б однаковий знак і для них можна було б знайти суму, тоді економетрична модель:
.
Для зображення лагових коефіцієнтів Л. Койк запропонував форму спадаючої геометричної прогресії, тобто:
, .
Тоді економетрична модель набуде такого вигляду:
,
тобто в правій частині моделі з’являється лагова змінна .
Лагову змінну в правій частині моделі мають також моделі часткового коригування:
,
й адаптивних сподівань:
.
Наявність в економетричній моделі лагової змінної та прийняття гіпотези відносно залишків зумовлюють особливості оцінки параметрів моделі. Наведемо ці гіпотези.
Гіпотеза 1. Залишки є випадковими величинами і розподіляються нормально.
Гіпотеза 2. Залишки описуються авторегресійною схемою першого порядку:
, .
Гіпотеза 3. Залишки описуються авторегресійною схемою першого порядку:
,
де .
Якщо відносно залишків приймається перша гіпотеза, то для оцінки параметрів можна застосувати 1МНК.
Якщо відносно залишків приймається друга гіпотеза (залишки автокорельовані), то застосовується метод Ейткена. В операторі матриця матиме вигляд:
Коли модель при другій гіпотезі треба записати:
,
можна застосувати 1МНК для перетворення даних залежної змінної на основі параметра . Параметр пропонується вибирати довільно на інтервалі таким чином, щоб мінімізувати суму квадратів залишків .
Якщо відносно залишків моделі приймається третя гіпотеза, то для оцінки параметрів моделі можна використовувати:
1) 1МНК, коли вихідні дані перетворені на основі параметрів і ;
2) метод Ейткена;
3) ітеративний метод;
4) двокрокову процедуру:
а) 1МНК для вихідних даних, коли ;
б) 1МНК для перетворених даних на основі .
5) метод інструментальних змінних;
6) алгоритм Уолліса.
Щоб застосувати для оцінки параметрів 1МНК, матриця вихідних даних матиме вигляд:
Парaметри і вибираються довільно на множині . Для кожної пари і послідовно розраховуються й залишки. і вибираються доти, доки не буде мінімізована сума відхилень.
Оператор оцінювання за методом Ейткена базується на матриці
,
а матриця дорівнює:
.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 



Реферат на тему: Моделі розподіленого лага

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок