Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Моделі розподіленого лагy

Моделі розподіленого лагy

Назва:
Моделі розподіленого лагy
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,75 KB
Завантажень:
272
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему:
Моделі розподіленого лагy


Поняття лагу і лагових змінних
Для багатьох економічних процесів типовим є те, що ефект від впливу деякого фактора на показник, який характеризує процес, виявляється не одразу, а поступово, через деякий період часу. Таке явище називається лагом (запізненням).
Потреба враховувати лаг при кількісному вимірюванні взаємозв’язку між економічними показниками постає дуже часто. Наприклад, у динамічних моделях необхідно враховувати лаг при визначенні зв’язку між обсягом продукції і капітальними вкладеннями, або частину цього лагу — будівельний.
Кількісне вираження взаємозв’язку між капітальними вкладеннями і введенням основних фондів, між витратами виробничих ресурсів і обсягом виробництва, між доходами і витратами тощо має базуватися на врахуванні впливу запізнення, або лагу. Причому вплив деяких пояснювальних змінних на залежну може проявлятися не лише через певний період часу, а й протягом певного часу, тобто лаг може складатись з кількох часових періодів. У такому разі маємо справу з економетричною моделлю розподіленого лагу.
Нехай економетрична модель розподіленого лагу визначається так:
(10.1)
де — параметри моделі при лагових змінних; — пояснювальна лагова змінна; — період зрушення; — залишки, що розподілені нормально, тобто мають нульове математичне сподівання і сталу дисперсію.
Означення 10.1. Модель (10.1) називається загальною моделлю нескінченого розподіленого лагу, якщо для неї справджуються такі умови:
1) , для будь-яких k, j; (10.2)
2) , j , 2, 3...; k , 2, 3...; (10.3)
3) де w — скінченне число; (10.4)
4) ; (10.5)
5) , . (10.6)
Означення 10.2. Коефіцієнти , j 0,1,2 ..., називаються коефіцієнтами лагу, а послідовність — структурою лагу.
Означення 10.3. Якщо виконуються умови (10.3) — (10.6), то величини називаються нормованими коефіцієнтами лагу, а послідовність — нормованою структурою лагу для моделі (10.1).
Моделі розподілених лагів можуть задовільно описувати процеси лише в тому разі, коли забезпечена відносна стабільність умов, в яких ці процеси реалізуються. Може йтися про стабільність відповідних індексів цін, процентних ставок за кредити, норми амортизації, термінів будівництва, обсягу та структури ресурсів. Така стабільність далеко не завжди спостерігається для порівняно довгих проміжків часу, протягом яких формується сукупність спостережень. Усе це підводить до побудови узагальненої моделі розподіленого лагу, яка містить не лише лагові змінні, а й інші фактори — пояснювальні змінні , значення яких характери-зують поточні умови функціонування економічних систем у період t.
Узагальнена модель розподіленого лагу задаватиметься рівнянням
(10.7)
Труднощі оцінювання параметрів такої моделі пов’язані з необхідністю враховувати обмеження на параметри .
Взаємна кореляційна функція
Теоретично побудову моделі з розподіленими лагами можна узагальнити на будь-яку кількість незалежних змінних . Але практична реалізація такої моделі часто стикається з непереборними труднощами, що зумовлені великою кількістю факторів, істотною обмеженістю часових рядів і складністю їх внутрішньої структури.
Як правило, до моделі входять такі змінні , для яких лаги обгрунтовані теоретично і перевірені емпірично. Для обгрунтування лагу чи лагів доцільно використовувати взаємну кореляційну функцію. Ця функція характеризує тісноту зв’язку кожного елемента вектора залежної змінної з елементом вектора незалежної , зсунутим один відносно одного на часовий лаг .
. (10.8)
Для різних значень на основі взаємної кореляційної функції можна дістати n 1 значення . Якщо  0, то маємо парний коефіцієнт кореляції. Значення містяться на множині . Найбільше значення за модулем (найближче до одиниці) визначає зрушення, або часовий лаг. Якщо серед множини значень є кілька, величини яких наближаються до одиниці, то це означає, що запізнення впливу змінної відбувається протягом певного проміжку часу і в результаті маємо кілька часових лагів для двох взаємопов’язаних часових рядів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 



Реферат на тему: Моделі розподіленого лагy

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок