Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Моделювання та оптимізація ризику

Моделювання та оптимізація ризику

Назва:
Моделювання та оптимізація ризику
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,27 KB
Завантажень:
446
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Моделювання та оптимізація ризику


План
Функція ризику.
Критерії прийняття рішень при заданому розподілі ймовірностей.
Критерії прийняття рішень, коли невідомий розподіл ймовірностей.
Критерії прийняття рішень у ситуації, що характеризується антагоністичними інтересами середовища.
Шоста інформаційна ситуація.


Функція ризику.
Для дослідження статистичних моделей за умов ризику та невизначеності ви-хо-дять із схеми, що передбачає наявність:
у суб’єкта керування – множини взаємовиключаючих рішень Х = {х1, х2, …, хм}, одне з яких йому необхідно прийняти;
множини взаємовиключаючих станів економічного середовища , однак, суб’єктові керування невідомо, у якому стані буде знаходитись середовище;
у суб’єкта керування – функціонал оцінювання F = {fkj}, що характеризує “виграш” чи “програш” під час вибору рішення хк
Х, якщо середовище знаходиться (буде знаходитися) у стані Шj
Ш.
Творча складова прийняття рішень за умов ризику має вирішальне значення.
Формальна складова процесу прийняття рішення за умов невизначеності полягає у проведенні розрахунків, за існуючими алгоритмами, показників ефективності, що входять у визначення функціоналу оцінювання F={fkj}, та розрахунків для знаходження оптимального розв’язку х*Х (чи множини таких розв’язків Х*Х), згідно з обраними критерієм прийняття рішень.
Функціонал оцінювання F має позитивний інгредієнт, якщо намагається досягнути
(5.1)
Для таких випадків записують F=F+={fkj+}.
Для негативного інгредієнта, якщо намагаються досягнути відповідно записують
, (5.2)
F=F -={f -kj}.
Визначення функціоналу оцінювання у формі F=F+, як правило, використовується для оптимізації категорії корисності, виграшу, ефективності, ймовірності досягнення цільових подій, тощо. У формі F=F - - використовують для оптимізації збитків, ризику, тощо.
Так звана функція ризику визначається як лінійне перетворення позитивно чи негативно заданого інгредієнта функціоналу оцінювання до відносних одиниць вимірювання. Таке перетворення встановлює початок відліку функціоналу оціню-вання для кожного стану економічного середовища ШjШ:
для F+,коли мають зафіксований стан середовища Шj
Ш знаходять
lj = ; j=; k=; (5.3)
функція ризику визначається у виді
rkj = rj(xk) = lj – f ; j=; k=; (5.4)
для F -, при фіксованих Шj
Ш знаходять
Lj = ; j=; k=; (5.5)
функція ризику визначається у вигляді
rkj = rj(xk) = f - Lj; j=; k=; (5.6)
Критерії прийняття рішень при заданому розподілі ймовірностей
Спочатку дамо визначення інформаційної ситуації.
Під інформаційною ситуацією J розуміють певний ступінь градації невиз-на-че-ності вибору середовищем своїх станів у момент прийняття рішення.
За класифікатором інформаційних ситуацій, пов’язаних з невизначеністю середовища, виділяють шість інформаційних ситуацій:
J1 – характеризується заданим розподілом апріорних ймовірностей на еле-мен-тах множини Ш;
J2 – характеризується заданим розподілом ймовірностей з невідомими па-ра-метрами;
J3 – характеризується заданою системою лінійних співвідношень на компо-нентах апріорного розподілу станів середовища;
J4 – характеризується невідомим розподілом ймовірностей на елементах множини Ш;
J5 – характеризуються антагоністичними інтересами середовища у процесі прийняття рішень;
J6 – характеризуються як проміжні між J1 та J5 при виборі середовища своїх станів.
Отже, перша інформаційна ситуація J1 має місце тоді, коли мають апріорний розподіл ймовірностей
P= (p1, p2, …, pj), pj = p (Ш=Шj), =1 на елементах ШjШ.
Ця ситуація є, мабуть, найбільш розповсюдженою в більшості практичних задач прийняття рішень за умов ризику. При цьому ефективно використовуються конструктивні методи теорії ймовірностей та математичної статистики.
Розглянемо один із критеріїв прийняття рішень у цій ситуації.
Критерій Байєса
Суть критерію – максимізація математичного сподівання функціоналу оціню-ван-ня. Назва критерію пов’язана з перетворенням формул апріорних ймовір-но-с-тей у апостеріорні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 



Реферат на тему: Моделювання та оптимізація ризику

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок