Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Використання імітаційно-автоматного методу моделювання в страхуванні

Використання імітаційно-автоматного методу моделювання в страхуванні

Назва:
Використання імітаційно-автоматного методу моделювання в страхуванні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,08 KB
Завантажень:
76
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Використання імітаційно-автоматного методу моделювання в страхуванні


Інтенсивний розвиток страхового ринку України потребує фінансового прогнозування та оптимізації процесів страхування і перестрахування, що неможливо без використання економіко-математичних методів моделювання. Ці методи широко використовуються для оптимізації економічних процесів, і при вирішенні конкретного завдання важливо знайти метод, який би найбільш ефективно відповідав його вирішенню і постановці.
Усі економіко-математичні методи можна чітко розділити на два: статичні й динамічні. При вирішенні завдань прогнозування страхових процесів необхідно враховувати його динаміку за достатньо тривалий проміжок часу. Суттєвим у даному випадку є те, що страхові процеси мають притаманні лише їм специфічні особливості. Всім цим вимогам відповідає імітаційно-автоматний метод моделювання. Необхідно відзначити універсальність застосування, гнучкість, легкість перерахунку досліджуваних характеристик, простоту механізму побудови та взаємодії імітаційно-автоматного моделювання з іншими методами.
На сучасному етапі імітаційно-автоматне моделювання знайшло своє втілення у наукових працях видатних вітчизняних учених: Бакаєва А.А., Костіної Н.І., Яровицького Н.В. [1].
На основі імітаційно-автоматного методу моделювання нами запропоновано прогнозування величини сформованого страхового та резервних фондів і грошових потоків страховика при здійсненні процесів страхування, перестрахування та інвестиційної діяльності страховика [2].
При постановці задачі зробимо певні припущення: нехай маємо модель з квотним договором перестрахування. Згідно з квотним договором перестрахування перестрахувальник зобов’язується передавати перестраховику частку в усіх ризиках певного виду, а перестраховик зобов’язується приймати її. Частка участі в перестрахуванні може бути подана у відсотках від страхової суми або в абсолютному вираженні. Перестраховик має право встановлювати ліміти відповідальності за договором [3]. Припустимо, що ліміт власного утримання страховика достатній, щоб виконати свої фінансові зобов’язання перед страхувальником.
Введемо показники внутрішніх станів автоматів моделі:
а1 (t) = S Ч С – розмір страхових внесків, що надійшли за досліджуваний період t;
а2 (t) = В Ч d – розмір страхових виплат, що надійшли за досліджуваний період t;
С – величина одного страхового внеску в досліджуваний період;
В – величина однієї виплати в досліджуваний період;
а3 (t) – розмір страхового фонду на кінець терміну дії договору страхування в досліджуваний період t;
а3’ (t) – розмір страхового фонду на початок терміну дії договору страхування в досліджуваний період t;
а4 (t) – розмір сформованого резервного фонду страховика в досліджуваний період t;
а5 (t) – розмір інвестиційних ресурсів у досліджуваний період t;
б – частка грошових коштів, що можуть використовуватися для інвестування
(з резервного фонду);
а6(t) – розмір страхових премій, що передаються у перестрахування в досліджуваний період t;
г6  – розмір виплати страхового відшкодування від перестраховика прямому страховику за досліджуваний період t (залежно від зобов’язань, що він на себе взяв);
г4 (t) – розмір грошових коштів, що повертаються в страховий фонд з резервного фонду в досліджуваний період t; г4 (t) визначається терміном дії договору страхування;
г5 (t) – розмір грошових коштів, які повертаються в резервний фонд з автомата А5 в досліджуваний період t; г5 (t) визначається сумою коштів, що інвестуються та доходом від інвестиційної діяльності.
При цьому необхідно зробити зауваження, що величини: S, d, аі (t) (і = 1,6); гj (t) (j = 4,5,6), а3’ (t) – випадкові.
Зробимо такі позначення:
– частка страхових премій, що перестраховуються, і відповідно передаються у перестрахування;
1 – частка страхових виплат, що здійснює перестраховик при настанні страхового випадку;
г – частка страхового фонду, що передається для формування страхового резерву;
г Ч а3 (t) – розмір надходжень до резервного страхового фонду за досліджуваний період t;
б Ч а4 (t) – розмір надходжень до інвестиційного з резервного фонду за досліджуваний період t.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 



Реферат на тему: Використання імітаційно-автоматного методу моделювання в страхуванні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок