Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь

Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь

Назва:
Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,32 KB
Завантажень:
159
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь


Системи одночасових структурних рівнянь
Наявність прямих і зворотних зв’язків між економічними показниками вимагає побудови економетричної моделі на основі системи рівнянь.
Приклад 11.1. Нехай треба побудувати економетричну модель, яка характеризує обсяг національного доходу залежно від виробничих ресурсів: основних виробничих фондів, робочої сили і матеріальних ресурсів. У такому разі доцільно будувати економетричну модель на основі системи одночасових структурних рівнянь:
де — внутрішній валовий продукт; —
основні виробничі фонди; —
робоча сила; —
матеріальні ресурси; —
період часу.
Запишемо два перші рівняння аналітично:
 
де , , , , — параметри моделі, , — залишки.
Отже, економетрична модель складається з трьох одночасових рівнянь, два перших є регресійними, а третє — тотожність. Оскільки вони описують економічні процеси, які відбуваються одночасно, то всі ці рівняння повинні мати спільний розв’язок.
Приклад 11.2. Нехай треба визначити темпи зниження собівартості продукції на підприємстві залежно від темпу росту продуктивності праці і підвищення заробітної плати, задавши при цьому співвідношення між темпами зміни собівартості продукції і заробітної плати на рівні k.
Такий взаємозв’язок можна визначити на основі економетричної моделі, яка також описується системою одночасових структурних рівнянь:
 
 
де — індекс зниження собівартості продукції;—
темп росту продуктивності праці;—
темп росту заробітної плати;
u — залишки.
Ця модель містить два рівняння, одне з них є регресійним, а друге — тотожність. Вона може бути доповнена ще двома регресійними рівняннями, які кількісно описуватимуть залежність темпу росту продуктивності праці, темпу росту заробітної плати від основних чинників. Так, наприклад:
;
;
;
.
Ця економетрична модель складається з чотирьох одночасових рівнянь, три перші з яких є регресійними, а четверте — тотожність.
Економетрична модель, яка наведена в прикладі 11.1, застосовується для кількісного вимірювання взаємозв’язку на макрорівні, а модель, що наведена в прикладі 11.2, — на мікрорівні. Згадані моделі є найпростішими, бо в них відсутні лагові змінні.
Повернемося до системи рівнянь економетричної моделі, яка наведена в прикладі 11.1. В перше рівняння цієї моделі доцільно ввести лагову змінну , бо обсяг виробництва продукції в період t залежить від виробництва в попередній період (t–1). Звідси модель запишеться:
 
А це означає, що залишки в першому рівнянні будуть залежними від Хt. Така залежність вимагає застосування методів оцінки параметрів моделі, які забезпечили б їх незміщеність за наявності кореляції між і .
Узагальнюючи моделі вище наведених прикладів, можна сказати, що економетрична модель містить сукупність рівнянь, які описують зв’язки між економічними показниками. Взаємозв’язки між змінними можуть мати стохастичний і детермінований характер. Стохастичні зв’язки реалізуються з деяким рівнем імовірності і описуються регресійними рівняннями. Детерміновані співвідношення виражаються тотожностями і не містять випадкових величин.
Системи одночасових структурних рівнянь, як правило, включають лінійні рівняння. Нелінійність зв’язків здебільшого апроксимується лінійними співвідношеннями. Динаміка економічних зв’язків враховується за допомогою часових лагів, або лагових змінних.
Запишемо економетричну модель на основі системи одночасових рівнянь:
(11.1)
У цій моделі =1. Окремі коефіцієнти ..., , ..., можуть дорівнювати нулю, якщо відповідна змінна не входить до рівняння. Залишки , де s ,2, ..., k, також можуть дорівнювати нулю, якщо відповідне рівняння є тотожністю. Систему (11.1) можна переписати в матричній формі
(11.2)
де Y — вектор ендогенних залежних змінних;
X — матриця ендогенних пояснювальних змінних;
u — вектор залишків;
A — матриця коефіцієнтів при змінних Y розміром k  k;
B — матриця коефіцієнтів при змінних X розміром k  m;
Змінні, які містяться в правій частині системи рівнянь, є наперед заданими (вхідними) і називаються екзогенними, а змінні, які містяться в лівій частині, знаходяться в результаті реалізації моделі і називаються ендогенними.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 



Реферат на тему: Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок