Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Безкоштовно реферат на тему: Поточні конверсійні й форвардні операції

Поточні конверсійні й форвардні операції / сторінка 11

Назва:
Поточні конверсійні й форвардні операції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,67 KB
Завантажень:
9
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 

Величина маржі (спреда) між стороною bid і стороною offer при котировании форвардних пунктів і курсу аутрайт залежить від тих же факторів, що й при здійсненні котирувань курсу спот, тобто від характеру контрагента, їхніх взаємин, ринкової ситуації, розміру суми й т.д.
Для валютного дилера, що працює на міжнародних ринках, агентство Рейтер надає інформацію про поточні значення ставок форвардних пунктів на стандартні строки. Для зручності вони котируються разом із процентними ставками по депозитах:
Табл. 16 (FWDT)
REUT | ERS |
Thursday, | 23 February | 1995
1447 | DEM З | 1EPOSITS |
DEMFC* | RWARDS
0000 | WESU | 4.75 / 4.87 | * 0/N | * 0111 | UBSS | -0.6/-0.4 | *
0839 | BECY | 4.68/4.81 | *T/N | * 0000 | CIBL | -5.0/-4.5 | *
0157 | ASIA | 4.87 / 5.00 | * S/W | * 1400 | BOIX | -4/-2 | *
0157 | ASIA | 4.87 / 5.00* | 1 М | * 1400 | RBSY | -12.8/-12.5 | *
1255 | DGFX | 4.87 / 5.00 | * 2 М | * 1430 | CIBL | -26.2/-25.7 | *
1256 | DGFX | 4.93 / 5.06 | * 3 М* | 1415 | NWNN | -41/-38 | *
0951 | GIBX | 5.18/5.31 | *6 М | * 1415 | NWNN | -79/-74 | *
0839 | BECY | 5.43 / 5.56 | *9М | * 1415 | CIBL | -108/-105 | *
1253 | UNID | 5.63 / 5,75 | * 12М | * 1446 | RBSY | -137/-134 | *
1448 | DRBL | DRESDNER LDN | 1. 4698/08 | HI 1.4767 | LO 1.4675
На сторінках FWDT (табл. 16) і FWEA (табл. 17) у правій половині інформаційної сторінки приводяться котирування форвардних пунктів для даної валюти (у німецьких марках й італійських лірах) стосовно долара США на різні періоди від 1 дня до 1 року) - DEM FORWARDS, ITL FORWARDS. Сторінка FWDW (табл. 18) приводить котирування форвардних пунктів у доларах стосовно фунта стерлінгів (який є базовою валютою). Вони котируються різними банками, але в цілому відображають поточний міжнародний рівень даних форвардних пунктів.
Табл. 17 (FWEA)
REUT | ERS |
Thurday, 23 Februi | iry 1995
1449 | ITL DEP( | )SITS | * * |
ITL FORWARDS
0000 | 1STS | 8.31 /8.56 | *0/N | *0136 | BCIS 8/15 | *
0152 | BCIS | 8.68 / 8.93 | *T/N | * 1231 | TBAL 36.5/37.5 | *
1042 | CARO | 8.72/8.93 | * S/W | * 1232 | TBAL 87/90 | *
1120 | BPML | 8.93 / 9.06 | * 1 М | * 1448 | BPML 360/375 | *
1043 | CARO | 9.00/9.18 | *2М | * 1448 | BPML 790/805 | *
1043 | CARO | 9.12/9.31 | * 3 М* | 1448 | BPML 1265/1285 | *
1448 | BPML | 9.75 / 9.87 | *6 М* | 1448 | bpml те/те | *
1044 | CARO | 10.00 / 0.25 | * 9 М* | 1347 | NICE 4200/4300 | *
1120 | BPML | 10.46/0.58 | * 12М | * 1448 | BPML 5900/6000 | *
1450 | JTB9 JTB | LIRA MIL 161! | S.50/9.50 HI | 1622.15 | LO 1614.00
Табл. 18 (FWDW)
REU | TERS |
Thurday, | 23 February | 1995
1451 |
GBP DEPOSITS | ** | GBPFC | »RWARDS
1415 | TSBT | 5.75 / 5.87 * 0/N | -0827 | RBSX | -0.4/-0.3 | *
0950 | GIBX | 5.75 / 6.00 * T/N | * 1115 | CMBW | 0.2/0.5 | *
1417 | TSBT | 6.12/6.25 *S/W | * 1115 | DKBL | -1.4/-1.1 | *
1101 | КВТЕ | 6.50 / 6.62 * 1 М | * 1431 | CINY | -6.0/-5.5 | *
0950 | GIBX | 6.56/6.68 *2М | * 1422 | RBCC | -13.5/-12.5 | *
1407 | RBEU | 6.62 / 6.75 * 3 М | - 1422 | RBCC | -19.5/-18.5 | *
1408 | RBEU | 7.00/7.12 -6М | * 1448 | SFFR | -49/-46 | *
1408 | RBEU | 7.31/7.44 *9М | * 1402 | DDBU | -95/-90 | *
1408 | RBEU | 7.62/7.75 * 12М | * 1440 | BNSN | -143/138 | *
1452 | BNPW В N | Р LDN 1.5925/30 HI 1.59 | 145 LO 1.581 | 60
У Росії у зв'язку з низькою насиченістю ринку інформацією про поточні валютні курси, а також поточних процентних ставках на міжбанківські карбованцеві депозити, процес розрахунку форвардних пунктів проводиться самостійно дилерами, і отримані значення можуть істотно розрізнятися в різних банках.
Для простоти запам'ятовування знаходження форвардного курсу дилери використають наступне правило "сходів":
Якщо форвардні пункти ростуть ліворуч праворуч (котирування bid менше котирування offer) — то для знаходження курсу аутрайт для дати валютування далі чим слот, форвардні пункти додаються до курсу слот.
Якщо форвардні пункти зменшуються ліворуч праворуч (сторона bid більше сторони offer), то для знаходження курсу аутрайт для дати валютування далі чим спот, форвардні пункти віднімаються з курсу спот.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 



Реферат на тему: Поточні конверсійні й форвардні операції

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок