Головна Головна -> Реферати українською -> Макроекономіка -> Управління кредитним ризиком у банках

Управління кредитним ризиком у банках

Назва:
Управління кредитним ризиком у банках
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,69 KB
Завантажень:
93
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Управління кредитним ризиком у банках


Управління кредитним ризиком є основним в управлінні банком. Банк повинен уміти ефективно управляти кредитним ризиком, оскільки він вкладає в позики не власні, а залучені у третіх осіб кошти. При цьому процедури кредитування та управління кредитним ризиком мають розмежовуватись, оскільки безпосередні і тривалі контакти співробітників кредитного відділу з клієнтами можуть розвивати суб'єктивізм у стосунках з клієнтами банку — позичальниками. Оцінювання кредитного ризику та управління ним повинні здійснювати співробітники банку, які мають досвід в аналізі кредитного ризику, але безпосередньо не пов'язані з видаванням кредитів.
Механізм управління кредитним ризиком (рис. 19.2) полягає в розробці та реалізації кредитної політики, визначенні основних параметрів кредитного портфеля та управлінні ним, а також в управлінні процедурою кредитування.
Рис. 19.2. Механізм управління кредитним ризиком
І. Кредитна політика визначається сукупністю письмово зафіксованих правил, стандартів та процедур, якими повинні користуватися співробітники відповідних підрозділів банку при управлінні як окремими кредитами, так і кредитним портфелем у цілому. Правила, стандарти та процедури ефективної кредитної політики мають забезпечувати банківській установі при їх неухильному виконанні необхідні якість кредитного портфеля та рівень доходу.
Документ, в якому викладено кредитну політику банку, як правило, містить:*
основні принципи кредитування, структуру і функції підрозділів банку, пов'язаних з наданням кредитних послуг;*
види кредитів, що надаються банком;*
характеристику клієнтів, яким можуть надаватись такі види кредитів;*
порядок надання кредитів та контроль за їх поверненням. Останнє включає процедури, які описують механізм подання та оформлення заявок на кредит, кредитний аналіз, ведення кредитного файла, періодичну переоцінку якості кредитів, аналіз стану непогашених та сумнівних кредитів, процедури виявлення проблемних кредитів, процедури вчасного стягнення коштів з позичальника.
Більшість задокументованих процедур кредитної політики є конфіденційними документами.
II. Управління кредитним портфелем полягає у:*
визначенні основних параметрів кредитного портфеля;*
диверсифікації портфеля за галузями кредитування, термінами, обсягами кредитних угод, механізмами погашення та ставками;*
створенні та управлінні портфелем.
Ефективне управління портфелем передбачає правильний вибір основних характеристик портфеля, його диверсифікацію щодо ринків та їх сегментів, параметрів кредитів і позичальників, кредитних інструментів. При виборі конкретних характеристик портфеля важливо правильно оцінити притаманні їм ризики — як поточні, так і очікувані в майбутньому. Будь-яким змінам у структурі кредитного портфеля мають передувати зміни в кредитній політиці банку, в системах контролю та нагляду за кредитами.
До основних характеристик портфеля належать: цільові ринки кредитування, види позичальників, види кредитів та кредитних інструментів. Цільові ринки можуть класифікуватись як за галузевими, так і за географічними ознаками. Це можуть бути підприємства, що належать певній галузі чи розміщені на визначених територіях. Позичальниками банку можуть бути як малі підприємства, так і великі компанії, приватні особи чи іноземні учасники ринку.
Види кредитів, що надає банк, значною мірою залежать від вибору цільових ринків кредитування та позичальників. Так, підприємства сільського господарства потребуватимуть насамперед сезонного кредитування. Фінансування банком купівлі нерухомості викличе появу в портфелі іпотечних кредитів. Засобами надання різних видів кредиту є різноманітні кредитні інструменти — кредитні лінії, акредитиви, векселі, факторингові, лізингові операції тощо.
Диверсифікація кредитного портфеля проводиться з метою мінімізації ризиків за портфелем. Ризики мають бути такого рівня і характеру, щоб банк міг не тільки прийняти їх на себе, а й кваліфіковано управляти ними. До основних методів формування диверсифікованого кредитного портфеля, що відповідає поточним потребам кредитного ринку та вимогам конкурентного середовища, є структурування та лімітування позик.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 



Реферат на тему: Управління кредитним ризиком у банках

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок