Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Назва:
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
31,73 KB
Завантажень:
472
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КАМІНСЬКИЙ АНДРІЙ БОРИСОВИЧ
УДК 330.4:330.131.7:519.86
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
КИЇВ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий консультант: |
доктор економічних наук, професор
Вітлінський Вальдемар Володимирович,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, завідувач кафедри економіко-математичних методів
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Христіановський Вадим Володимирович,
Донецький національний університет, перший проректор, завідувач кафедри математики і математичних методів в економіці
доктор економічних наук, професор
Ковальчук Костянтин Федорович,
Національна металургійна академія України
(м. Дніпропетровськ), декан економічного факультету, завідувач кафедри фінансів
доктор економічних наук, доцент
Лук’яненко Ірина Григорівна,
Національний університет “Києво-Могилянська Академія”, завідувач кафедри фінансів
Захист відбудеться 30 листопада 2007 року о 14-ій годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.001.13 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м. Київ-22, вул. Васильківська, 90-А, ауд. 203.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, кім.12.
Автореферат розісланий “___” жовтня 2007 року
 
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук, професор |
В.Л. Осецький
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Актуальність проблематики економіко-математичного моделювання фінансових ризиків виявляє себе у теоретичному, прикладному та інституційно-регулятивному аспектах. У теоретичному аспекті актуальність обумовлюється тим, що ризик виступає одним з основних структурних елементів у низці сучасних фінансових теорій, зокрема, у сучасній портфельній теорії (MPT), моделі оцінки капітальних активів (CAPM), арбітражній теорії ціноутворення (APT), теорії ціноутворення опціонів тощо. У класичних варіантах вказаних теорій ризик модельований або стандартним відхиленням (як, наприклад, MPT, CAPM), або коефіцієнтами чутливості (CAPM, APT), або похідними ціни за факторами впливу на неї (як у теорії ціноутворення опціонів). З точки зору сьогоднішнього розуміння ризику подібні підходи не є вичерпними та достатніми. Фінансовий ризик, виступаючи комплексною категорією, включає низку важливих структурних складових, та, відповідно, вимагає таких підходів до його моделювання, які б адекватно відбивали в математичній формі всі важливі складові в їх взаємодії. До цього додається актуальна на сьогодні проблематика відбиття у математичних моделях базових фінансових властивостей (таких, як диверсифікація, відсутність премії за ризик для безризикового активу тощо). Відповідним чином змодельований ризик має бути імплементований у зазначені фінансові теорії, а самі теорії розвинені в контексті знаходження співвідношень між ризиком та доходом в умовах рівноваги.
У прикладному аспекті актуальність проблематики економіко-математичного моделювання фінансових ризиків обумовлена об’єктивною необхідністю ідентифікації, аналізу, вимірювання та управління ризиком у діяльності суб’єктів господарювання, зокрема, фінансових інститутів. Сучасний розвиток фінансових ринків породжує нові задачі врахування ризику в системі корпоративного управління фінансових інститутів. Одними з основних, при цьому, виступають задачі інтегрованої оцінки ризику всього фінансового інституту, задачі визначення величини капіталу, необхідного для покриття потенційних ризиків на заданому акціонерами (учасниками) рівні надійності, задачі оцінки ризику ліквідності тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 



Реферат на тему: ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок