Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОДЕЛІ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ

МОДЕЛІ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Назва:
МОДЕЛІ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,69 KB
Завантажень:
444
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Київський університет імені Тараса Шевченка
УДК 338.92+519.86(477)
Скнарь Андрій Олександрович
МОДЕЛІ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Спеціальність 08.03.02 – економіко-математичне моделювання
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ - 1998
Дисертація є рукописом
Робота виконана на кафедрі економічної кібернетики економічного факультету Національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник –
Кандидат фізико-математичних наук, професор Карагодова Олена Олександрівна, професор кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка.
Офіційні опоненти –
Доктор економічних наук, професор Вітлінський Вольдемар Володимирович, професор кафедри економіко-математичних методів Київського національного економічного університету;
Кандидат економічних наук, доцент Лук’яненко Ірина Григорівна, доцент кафедри економічної теорії департаменту економічних наук Національного університету “Києво-Могилянська академія”.
Провідна установа – Інститут економічного прогнозування Національногої Академії Наук України, відділ моделювання економічного розвитку, м.Київ.
Захист відбудеться “30” грудня 1998 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13 Київського університету імені Тараса Шевченка за адресою: 252022, м.Київ, вул.Васильківська, 90а, ауд.704.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського університету імені Тараса Шевченка за адресою: 252033, м.Київ, вул.Володимирська, 58, кім.10.
Автореферат розісланий 26 листопада 1998 року.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради Леоненко П.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Україна робить реальні кроки в напрямку входження у світовий економічний процес, свого прилучення до функціональних структур сучасної цивілізації. Необхідність передбачення ймовірного перебігу подій на майбутнє ніколи раніше не була такою важливою, як зараз. Вдосконалення підходів до аналізу конкретної ситуації в економіці в умовах недостатньої інформації ще тривалий час буде супутнім процесом прийняттю рішень, що будується на прогнозі. Рішення, що приймаються сьогодні, спираються на ознаки розвитку явищ у майбутньому, в свою чергу вони більш чи менш впливають на це майбутнє допоможе уникнути принципових помилок в господарській діяльності.
Прогностичний аналіз фінансової сфери, зміни обмінних курсів валют особливо важливий при загостренні господарсько-економічних і політичних відносин у державі.
Валютний курс — не лише “ціна” однієї грошової одиниці, виражена в іншій, це синтезуючий показник, що виражає вартісне співвідношення національних економік, їх зовнішню конкурентноздатність. Як і будь-яка ціна, валютний курс тієї чи іншої грошової одиниці формується під безпосереднім впливом попиту й пропозиції, що встановлюються у кожному конкретному випадку на валютному ринку. У цьому зв’язку цілком зрозуміло, що досить суттєве відхилення діючих валютних курсів деяких грошових одиниць (української гривні, російського рубля) від паритету їхньої купівельної спроможності значною мірою пояснюється недостатньою пропозицією вільно конвертованої валюти на відповідних ринках.
Дані, нагромаджені за час спостереження над об’єктом, ще не дають підстави вважати, що є вичерпна інформація про цей об’єкт для правильної оцінки його майбутнього розвитку. Розвиток економічної системи завжди прокладає собі шлях через окремі одиничні явища в умовах зіткнення чинників різної спрямованості і тому описується стохастичним процесом. У багатьох випадках повний набір факторів, що впливають на поведінку валютного курсу, невідомий. Це зумовлює необхідність пошуків нових підходів до прогнозування валютних курсів в короткостроковому аспекті, що особливо важливо для вибору відповідних стратегій поведінки мікроекономічних суб’єктів господарювання.
Моделювання обмінних курсів валют на підставі окремих факторів (наприклад, на основі аналізу змін ціни на продукцію, що експортується та імпортується), або з метою оптимізації прибутку від суміжної торгівельної діяльності на рівні країн-партнерів, як зазначають Г.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 



Реферат на тему: МОДЕЛІ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок