Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДИ IДЕНТИФIКАЦIЇ ПАРАМЕТРIВ СТОХАСТИЧНИХ СИСТЕМ ІЗ СЛАБКОЮ ТА СИЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНIСТЮ

МЕТОДИ IДЕНТИФIКАЦIЇ ПАРАМЕТРIВ СТОХАСТИЧНИХ СИСТЕМ ІЗ СЛАБКОЮ ТА СИЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНIСТЮ

Назва:
МЕТОДИ IДЕНТИФIКАЦIЇ ПАРАМЕТРIВ СТОХАСТИЧНИХ СИСТЕМ ІЗ СЛАБКОЮ ТА СИЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНIСТЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,55 KB
Завантажень:
358
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Національна академія наук України
Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова
МОЛДАВСЬКА Еліна Моісовна
УДК 519.21
МЕТОДИ IДЕНТИФIКАЦIЇ ПАРАМЕТРIВ
СТОХАСТИЧНИХ СИСТЕМ
ІЗ СЛАБКОЮ ТА СИЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНIСТЮ
01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики
Автореферат
дисертації на здобуття наукового cтупеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор,
Кнопов Павло Соломонович,
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України,
завідувач відділу математичних методів дослідження операцій.
Офіційні опоненти:   доктор фізико-математичних наук,
Іванов Олександр Володимирович,
Міжнародний християнський університет-Київ,
завідувач кафедри економіки,
кандидат фізико-математичних наук,
Кук Юрій Васильович,
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України,
старший науковий співробітник.
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики,
кафедра прикладної статистики.
Захист відбудеться “ 27 ” лютого 2004 р. о (об) 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.194.02 при Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України за адресою:
03680, МСП Київ-187, проспект Академіка Глушкова, .
З дисертацією можна ознайомитися в науково-технічному архіві інституту.
Автореферат розісланий “26 ” cічня 2004р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради СИНЯВСЬКИЙ В.Ф.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Проблеми ідентифікації параметрів стохастичних систем виникають у багатьох сферах сучасної науки та техніки. Зокрема, досить часто використовуються схеми лінійної та неліній-ної регресiї при різних припущеннях про функцію відгуку та природу “випадкового шуму”. Ідентифіка-ція параметрів таких стохастичних систем дає можливість ефективно розв’язати задачу прогнозу, яка виникає в економетриці, біології, геофізиці та інших галузях знань. Для таких застосувань важливими є моделі, в яких “випадковий шум” є стацiонарним випадковим процесом або однорiдним випадковим полем з дискретним чи неперервним аргументом. У випадку, коли процес або поле має обмежену, відо-кремлену від нуля та неперервну спектральну щільність, iстотнi результати про властивостi оцiнок кое-фiцiєнтiв регресiї випадкових процесiв та полів отримали Т.В. Андерсон, Д.Р. Брiллiнджер, М. Розен-блатт, Е.І. Хеннан, Ю.А. Розанов, А.С. Холево, А.Я. Дороговцев, О.В. Іванов, П.С. Кнопов, Ю.В. Кук, М.М. Леоненко, М.Й. Ядренко. У випадку, коли спектральна щiльнiсть процесу або поля має нулi, про-блему оцiнювання коефiцiєнтiв регресiї дослiджували А.С.Холево, А.Самаров, М.С.Такку, М.Й. Ядрен-ко.
Більш складною є задача оцiнювання коефiцiєнтiв регресiї у моделі регресії типу “сигнал плюс шум” при наявності обмежень-нерівностей на параметри регресії. Така постановка задачі типова для проблем керування виробництвом і моделювання економiчних процесiв. У цьому напрямку вагомі ре-зультати отримали А.С. Корхiн, П.С. Кнопов, Я. Дупачова, Р. Ветс, Н.К. Нагарай, В.А. Фуллер, Д. Ванг.
Іншою задачею прикладної статистики є оцiнювання параметрiв спектральної щiльностi випадкових процесiв та полiв на основі спостережень. Це пов’язано з тим, що часто невідомі параметри процесу можна інтерпретувати як параметри спектральної щільності та оцінювати їх у “спектральній області”. Такий підхід використовувався, зокрема, в роботах П. Уiттла, А. М. Уолкера, Е. І. Хеннана, Я. Райса, К. Гiйона, М.М. Леоненка, Д. Тердiка, І.А. Ібрагiмова, К.-Ш.Лi, Е. Масрi та iн.
Останнiм часом значна увага придiляється дослiдженню стохастичних систем, моделi яких опису-ються випадковими функцiями з сильною залежнiстю (далекою пам'яттю або слабким спаданням коре-ляцiї). Аналiтично це означає, що спектральна щiльнiсть "випадкового шуму" не обмежена в нулi (або іншій точці), або кореляцiйна функцiя не сумовна. Такi ефекти виявили Пiрсон – в астрономiї, Стью-дент – при аналiзi хiмiчних даних, Д.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 



Реферат на тему: МЕТОДИ IДЕНТИФIКАЦIЇ ПАРАМЕТРIВ СТОХАСТИЧНИХ СИСТЕМ ІЗ СЛАБКОЮ ТА СИЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНIСТЮ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок