Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБҐРУНТУВАННЯ ОЦІНОК ТОЧНОСТІ І НАДIЙНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ГАУССОВИХ СТАЦІОНАРНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ

ОБҐРУНТУВАННЯ ОЦІНОК ТОЧНОСТІ І НАДIЙНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ГАУССОВИХ СТАЦІОНАРНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ

Назва:
ОБҐРУНТУВАННЯ ОЦІНОК ТОЧНОСТІ І НАДIЙНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ГАУССОВИХ СТАЦІОНАРНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,77 KB
Завантажень:
207
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Тегза Антоніна Мигалівна
УДК 519.21
ОБҐРУНТУВАННЯ ОЦІНОК ТОЧНОСТІ І НАДIЙНОСТІ
МОДЕЛЮВАННЯ ГАУССОВИХ СТАЦІОНАРНИХ
ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ
01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі математичного анал_зу
математичного факультету Ужгородського національного
університету.
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук,
професор
КОЗАЧЕНКО Юрій Васильович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри теорії ймовірностей та
математичної статистики
Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук
ІВАНОВ Олександр Володимирович,
Міжнародний Християнський університет - Київ,
завідувач кафедри загальноекономічних дисциплін.
кандидат фізико-математичних наук,
cтарший науковий співробітник
ПАШКО Анатолій Олексійович,
Європейський університет (м. Київ),
доцент кафедри інформаційних систем і технологій
Провідна установа:
Національний технічний університет України “КПІ”
Захист відбудеться 22 грудня 2003 року о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д26.001.37 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка за адресою:
03022, м.Київ - 22, просп.Академіка Глушкова, 6,
корпус 7, механіко-математичний факультет.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
(01033, м.Київ, вул.Володимирська, 58).
Автореферат розісланий 14 листопада 2003 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Моклячук М.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Останнім часом теорія випадкових процесів знаходить все нові галузі застосування, і зараз, мабуть, ні одна з природничих наук не уникла хоча б в невеликій степені її впливу. Однією з актуальних задач цієї теорії є побудова математичної моделі, а також дослідження її загальних властивостей. На сьогоднішній день активно розроблюються загальні методи чисельного моделювання випадкових процесів, а також швидко зростає область застосування стохастичних моделей, зокрема в радіотехніці, електроніці, в оптиці атмосфери і океану, у фінансовій математиці і т.д. Ряд нових напрямків у галузі моделювання випадкових процесів та полів розроблено Г.О.Михайловим та його учнями: спектральні моделі гауссових полів, моделі випадкових полів по точкових потоках, теорія збіжності числових моделей випадкових функцій, метод подвійної рандомізації тощо.
Оскільки більшість фізичних явищ залежить від багатьох факторів, то при їх моделюванні намагаються відтворити процеси, що є сумою великого числа випадкових факторів, тобто, згідно з центральною граничною теоремою, гауссові або близькі до них процеси. Тому найбільш поширеними і найбільш розробленими є методи моделювання гауссових випадкових процесів і полів. Традиційними є методи лінійного перетворення, ковзаючого підсумовування, авторегресії та ковзаючого середнього, метод неканонічного розкладу та метод рандомізації спектру. Актуальною постала нова проблема: знаходження точності і надійності побудованих моделей. Для певних методів моделювання випадкових гауссових процесів точність та надійність моделей досліджувалась у роботах Козаченка Ю.В., Козаченко Л.Ф., Пашка А.О. та інших авторів. Але для одного з найбільш відомих методів моделювання стаціонарних гауссових випадкових процесів, який належить Михайлову Г.О., такі задачі раніше не досліджувались. У роботі розглядається гауссовий стаціонарний сепарабельний дійсний неперервний в середньому квадратичному випадковий процес та
За модель береться сума виду
де , , – незалежні випадкові величини для всіх , та , , – гауссові випадкові величини, – обмежені випадкові величини.
Зауважимо, що модель не є гауссовим процесом, це субгауссовий процес.
Основним завданням дисертаційної роботи є дослідження надійності та точності моделі гауссового процесу в різних функціональних просторах, зокрема в та деяких просторах Орлича.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 



Реферат на тему: ОБҐРУНТУВАННЯ ОЦІНОК ТОЧНОСТІ І НАДIЙНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ГАУССОВИХ СТАЦІОНАРНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок