Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Нелінійні адаптивні методи короткострокового прогнозування в управлінні торговою позицією інвестора

Нелінійні адаптивні методи короткострокового прогнозування в управлінні торговою позицією інвестора

Назва:
Нелінійні адаптивні методи короткострокового прогнозування в управлінні торговою позицією інвестора
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,94 KB
Завантажень:
350
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Гізатулін Артем Махмутович
УДК 681.324
Нелінійні адаптивні методи короткострокового прогнозування в управлінні торговою позицією інвестора
Спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі та
інформаційні технології в економіці
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Запоріжжя-2008
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Донецькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник
Смірнов Олександр Володимирович,
Донецький національний технічний університет
Міністерства освіти і науки України,
доцент кафедри прикладної математики
та інформатики.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Ковальчук Костянтин Федорович,
Національна металургійна академія
(м. Дніпропетровськ), декан факультету
економіки і менеджменту
кандидат економічних наук, доцент
Шмиголь Надія Миколаївна,
Класичний приватний університет
(м. Запоріжжя), доцент кафедри економічної кібернетики та статистики.
Захист дисертації відбудеться «03» липня 2008 року о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.127.01 при Класичному приватному університеті за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, ауд. 124.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Класичного приватного університету за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, ауд. 114.
 
Автореферат розісланий 01.06.2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л. С. Головкова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Фінансовий ринок є життєво важливим фундаментом для розвитку і стабільності національної ринкової економіки. Як каталізатор економічного зростання – фінансовий ринок істотно впливає на забезпечення суверенітету України і реалізацію її національних інтересів в умовах глобалізації.
Суттєвою тенденцією в світовій економіці останніх десятиріч є стрімке зростання ринків капіталів. Зокрема, щорічний обсяг торгів у Першій фондовій торговій системі, який характеризує динаміку фондового ринку України, зріс з 2002 по 2007 рік у 5 разів, щоденні обороти на міжбанківському валютному ринку України зросли з 2002 по 2007 рік майже у 4 рази, що говорить про зростання зацікавленості українських інвесторів у роботі на фінансовому ринку.
Суб’єкти інвестиційної діяльності, активно використовують можливості, що надають фінансові ринки, для притягнення капіталів та отримання економічних вигод. Інвестиції на фінансовому ринку є ефективним інструментом збільшення вкладених фінансових ресурсів. Проте інфляція, що спостерігається на теренах України, значно знецінює активи інвесторів (за прогнозами агенції S&P у 2008 році темп інфляції в Україні складе 16%, в 2009 році – 17%).
За таких обставин мінімізувати втрати від інфляції можливо було б перевівши частку активів із консервативної до спекулятивної частини інвестиційного портфеля. Проте, це заборонено на законодавчому рівні для багатьох суб’єктів інвестиційної діяльності через великий ризик спекулятивних операцій. Тому набуває необхідність у розробці ефективних інструментів прогнозування динаміки розвитку фінансового ринку, які б дозволили підвищити прибутки і знизити ризики від операцій на фінансовому ринку. Що, в свою чергу, збільшило б надходження до державного бюджету України і сприяло б поліпшенню стану економіки України.
Питання прогнозування динаміки розвитку фінансового ринку та управління торговою позицією інвестора досліджуються в роботах багатьох науковців, зокрема, таких, як, Вільямс Б., Іванов М. М., Лисенко Ю. Г., Мандельброт Б., Петерс Е., Порохня В. М., Сергєєва Л. Н., Черняк О. І., Коркоран К., Ейлерс Д. Ф., Кейс С., Мей C. T., Пірсон Д. Л. та ін.
Однак, незважаючи на значні результати наукових досліджень в цій галузі, їх ретельний аналіз показав, що в наукових працях не враховуються суттєві особливості динаміки сучасних фінансових ринків, зокрема, зміна законів формування фінансового ринку у часі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 



Реферат на тему: Нелінійні адаптивні методи короткострокового прогнозування в управлінні торговою позицією інвестора

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок