Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОД ПОСЛІДОВНИХ НАБЛИЖЕНЬ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ АКТУАРНОЇ МАТЕМАТИКИ

МЕТОД ПОСЛІДОВНИХ НАБЛИЖЕНЬ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ АКТУАРНОЇ МАТЕМАТИКИ

Назва:
МЕТОД ПОСЛІДОВНИХ НАБЛИЖЕНЬ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ АКТУАРНОЇ МАТЕМАТИКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,52 KB
Завантажень:
82
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Національна академія наук України
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова
УДК 519.21; 519.812.3
НОРКІН Богдан Володимирович
МЕТОД ПОСЛІДОВНИХ НАБЛИЖЕНЬ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ АКТУАРНОЇ МАТЕМАТИКИ
01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор,
академік НАН України
Єрмольєв Юрій Михайлович,
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України,
головний науковий співробітник.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
Єлейко Ярослав Іванович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
механіко-математичний факультет,
завідувач кафедри теоретичної та прикладної статистики,
кандидат фізико-математичних наук
Журбенко Микола Георгійович,
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України,
старший науковий співробітник.
Провідна установа: Дніпропетровський національний університет, факультет прикладної математики, кафедра методів оптимізації.
Захист відбудеться “_28_” квітня_______2006 р. об_11_ годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.194.02 при Інституті кібернетики
ім. В.М. Глушкова НАН України за адресою:
03680, МСП Київ -187, проспект Академіка Глушкова, 40.
З дисертацією можна ознайомитися в науково-технічному архіві інституту.
Автореферат розісланий “_21_” __березня_____2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради СИНЯВСЬКИЙ В.Ф.


 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Наразі в Україні бурхливо розвивається страховий ринок. Страхування майна, життя, здоров'я, цивільної відповідальності автомо-білістів посіли чільне місце у нашому бутті. Про медичне і пенсійне страхування варто згадати окремо – розвиток цих видів страхування складає зараз чи не найважливішу частину державної соціальної програми. Сфера бізнесу вимагає розвитку страхування інвестицій, кредитів, банківських вкладів, перевезень та інших видів страхування. Тому вдосконалення методів актуарних розрахунків, методик вибору параметрів управління страховою компанією, страхових тарифів, параметрів страхового договору, ціни перестраховки, більш точна оцінка ймовірності банкрутства компанії дозволило б підняти якість і здешевити послуги страхових компаній для бізнес-структур та населення.
Головною рисою страхової діяльності є те, що бізнес тут ґрунтується на випадковості, тому відповідні моделі є стохастичними. Діяльність страхової компанії спрямована на захист клієнта від ризику великих випадкових втрат за рахунок малих, але детермінованих втрат, які називаються страховими преміями або страховими внесками. Здатність страхової компанії вести такий бізнес, по суті, заснована на законі великих чисел: працюючи з великою кількістю незалежних страхових договорів компанія забезпечує майже передбачену динаміку її капіталу.
Математичні моделі страхової діяльності розвивалися в роботах зарубіжних учених Ф. Лундберга, Г. Крамера, О. Лундберга, К. Борха, С. Андерсена, С. Асмусена, Х.У. Гербера, Н. Прабху та ін., російських вчених А.Н. Ширяєва, І.В. Євстігнеєва, В.Е. Бенінга, В.В. Калашнікова, О.В. Мельникова, Г.І. Фаліна та ін., українських вчених Ю.М. Єрмольєва, І.М. Коваленка, В.С. Королюка, Б.В. Бондарєва, М.С. Братійчука, Д.В. Гусака, Я.І. Єлейко, Ю.С. Мішури, О.М. Наконечного, О.І. Ястремського та ін.
Сучасна теорія страхування побудована на теорії випадкових процесів. Найпершою класичною моделлю такого роду була модель Ф. Лундберга (1903 р.) (класичний процес ризику або складний пуассонівський процес ризику), яка з'явилася приблизно в той же час, що і стохастична модель зміни цін акцій Башельє (модель броунівського руху). На відміну від моделі, що трактує динаміку ціноутворення акцій як броунівський рух, модель Лундберга розглядає стрибкоподібний випадковий процес зміни капіталу: за відсутності страхових вимог капітал монотонно зростає, а в момент надходження вимоги він миттєво зменшується на випадкову величину.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 



Реферат на тему: МЕТОД ПОСЛІДОВНИХ НАБЛИЖЕНЬ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ АКТУАРНОЇ МАТЕМАТИКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок