Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ГРОШОВОГО РИНКУ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА БАНКІВСЬКІ РЕЗЕРВИ

УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ГРОШОВОГО РИНКУ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА БАНКІВСЬКІ РЕЗЕРВИ

Назва:
УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ГРОШОВОГО РИНКУ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА БАНКІВСЬКІ РЕЗЕРВИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,43 KB
Завантажень:
241
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
КОСТЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 336.76:336.711
УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ГРОШОВОГО РИНКУ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ПОПИТУ
НА БАНКІВСЬКІ РЕЗЕРВИ
Спеціальність 08.04.01 ? фінанси, грошовий обіг і кредит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Суми ? 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українській академії банківської справи Національного банку України.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент
Нечепуренко Володимир Миколайович,
Українська академія банківської справи
Національного банку України,
доцент кафедри менеджменту
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Васюренко Олег Володимирович,
Харківський банківський інститут
Української академії банківської справи
Національного банку України,
проректор-директор;
кандидат економічних наук, доцент
Циганов Сергій Андрійович,
Інститут міжнародних відносин
Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка
Міністерства освіти і науки України, кафедра міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин, доцент кафедри
Провідна установа – Донецький національний університет
Міністерства освіти і науки України,
кафедра фінансів і банківської справи
Захист дисертації відбудеться “07” квітня 2006 р. о 17 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.081.01 в Українській академії банківської справи Національного банку України за адресою: 40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Української академії банківської справи Національного банку України за адресою: 40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57.
Автореферат розісланий “06” березня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради І.М. Бурденко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Незбалансованість економіки України, відсутність необхідного зв’язку між розвитком реального та фінансового секторів, недосконалість передавального механізму грошово-кредитної політики обумовлюють потребу одночасного контролю за цілою низкою монетарних параметрів, у тому числі й за динамікою відсоткових ставок грошового ринку як першим кроком монетарної трансмісії через традиційні процентний, валютний та кредитний канали.
Динаміка ставок грошового ринку привертає увагу монетарної влади як ефективний індикатор дієвості факторів, що визначають поведінку операторів ринку. В цьому сенсі мінливість короткострокових ставок значною мірою залежить від джерел формування попиту на ліквідність з боку банків, існуючих альтернативних можливостей його задоволення, потенційної можливості центрального банку компенсувати незадоволений попит через діючий інструментарій, чутливості ринку до заходів монетарного впливу. Саме тому короткострокові ставки міжбанківського ринку містять найбільше інформації про стан грошового ринку, і таким чином є найкращим вибором для досліджень у сфері монетарної політики.
Зменшення мінливості ставок міжбанківського ринку є не тільки метою управління ліквідністю грошового ринку, але й важливою передумовою формування ефективного сигнального механізму, який має сприяти підвищенню чутливості ринку до заходів грошово-кредитної політики центрального банку. Таким чином, моделювання та прогнозування динаміки короткострокових ставок грошового ринку у площині аналізу та дослідження діючих факторів попиту і пропозиції є важливими для підвищення ефективності управління ліквідністю грошового ринку.
Аналіз наукових праць таких видатних зарубіжних спеціалістів у галузі монетарної політики, як Б. Бернанкє, К. Боріо, М. Гертлер, Дж. Ескріва, А. Кабреро, Р. Кларіда, Ф. Мишкін, Л. Свенсон, Д. Тейлор та ін. підкріпляє зазначене вище твердження.
Проблема збалансування ліквідності грошового ринку через розробку підходів до моделювання та прогнозування динаміки короткострокових ставок за банківськими ресурсами є не тільки досить актуальною з точки зору нагальності її розв’язання, але й досить новою в частині існуючих теоретичних напрацювань, запропонованих наукових концепцій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 



Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ГРОШОВОГО РИНКУ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА БАНКІВСЬКІ РЕЗЕРВИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок