Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДОСЛІДЖЕННЯ КЛАСИФІКАТОРА З ВИПАДКОВИМИ ПІДПРОСТОРАМИ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ФОНДОВОГО РИНКА

ДОСЛІДЖЕННЯ КЛАСИФІКАТОРА З ВИПАДКОВИМИ ПІДПРОСТОРАМИ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ФОНДОВОГО РИНКА

Назва:
ДОСЛІДЖЕННЯ КЛАСИФІКАТОРА З ВИПАДКОВИМИ ПІДПРОСТОРАМИ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ФОНДОВОГО РИНКА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,20 KB
Завантажень:
473
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Національна академія наук України
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова
ЖОРА Дмитро Володимирович
УДК 004.931 : 519.213 : 681.3
ДОСЛІДЖЕННЯ КЛАСИФІКАТОРА З ВИПАДКОВИМИ ПІДПРОСТОРАМИ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ
ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ФОНДОВОГО РИНКА
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ–2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті програмних систем НАН України
Науковий керівник: | доктор технічних наук
Різник Олександр Михайлович,
Інститут проблем математичних машин і систем
НАН України, завідувач відділу нейротехнологій
доктор фізико-математичних наук
Дорошенко Анатолій Юхимович,
Інститут програмних систем НАН України,
заступник директора з наукової роботи
Офіційні опоненти: | доктор фізико-математичних наук
Норкін Володимир Іванович,
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова,
провідний науковий співробітник відділу
математичних методів дослідження операцій
доктор фізико-математичних наук, професор
Лавріщева Катерина Михайлівна,
Інститут програмних систем НАН України,
завідувач відділу програмної інженерії
 
Провідна установа: | Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ,
відділ системного аналізу та керування
Захист відбудеться “ 27 ” ________________ 2006 р. о (об) _____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.194.02 при Інституті кібернетики
імені В.М. Глушкова НАН України за адресою:
03680, МСП, Київ-187, проспект академіка Глушкова 40.
З дисертацією можна ознайомитися в науково-технічному архіві інституту.
Автореферат розіслано “ 18 ” ________________ 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради СИНЯВСЬКИЙ В.Ф.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Нейромережеві алгоритми можуть бути застосовані
до вирішення широкого кола проблем штучного інтелекту, таких як, наприклад, класифікація, кластеризація, регресія та інтерполяція, асоціативний пошук і т.ін. Значна частина спеціалістів в цій галузі вважають, що задачі класифікації є най-більш поширеними, та їх вирішення є суттєвим щодо отримання багатьох науко-вих та економічних результатів.
У роботі розглядається класифікатор з випадковими підпросторами, який є високопродуктивним нейромережевим класифікатором, має загальне призначен-ня та може бути ефективно реалізований як програмно так і апаратно. Незважаю-чи на стрімкий розвиток технологій виробницва обчислювальної техніки, даний класифікатор легко адаптується як до систем з лімітованими обчислювальними ресурсами, так і до сучасних потужних комп’ютерів. Це забезпечується завдяки регулюванню кількості нейронів прихованого шару та оптимізації різних пара-метрів структури класифікатора. Математичний аналіз моделі нейронної мережі, що проведено в дисертаційній роботі, дозволяє це зробити з урахуванням конк-ретного розподілу вхідних даних. Порівняння цієї моделі з іншими методами кла-сифікації дозволяє зробити висновок, що класифікатор з випадковими підпросто-рами є досить конкурентноздатним і може бути застосований для вирішення задач фінансового прогнозування.
Вільні фінансові ринки, де ціна фінансового інструменту залежить виключ-но від рішень учасників ринку, складають економічну основу демократичного та ліберального суспільства. Найбільш значна роль ринків капіталу, яка часто зали-шається поза увагою, полягає у тому, що ринок є інструментом керування еконо-мікою. Зокрема, успішний гравець виймає фінансові активи з тих галузей, що мають малий економічний потенціал, та вкладає їх у той бізнес, який має кращі перспективи розвитку, та продукція якого буде затребувана суспільством. Успіш-ний гравець, який використовує короткострокові позиції, зменшує мінливість та сприяє стабілізації ринка. Тому фінансове прогнозування є в першу чергу засобом успішного керування економікою.
З іншого боку, задача фінансового прогнозування є однією з найскладніших задач штучного інтелекту, оскільки учасниками ринку є реальні люди, крім того, загальна кількість гравців є дуже значною.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 



Реферат на тему: ДОСЛІДЖЕННЯ КЛАСИФІКАТОРА З ВИПАДКОВИМИ ПІДПРОСТОРАМИ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ФОНДОВОГО РИНКА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок