Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ОБЛІГАЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ВИПАДКОВОЇ ЗМІНИ ХАРАКТЕРИСТИК

ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ОБЛІГАЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ВИПАДКОВОЇ ЗМІНИ ХАРАКТЕРИСТИК

Назва:
ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ОБЛІГАЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ВИПАДКОВОЇ ЗМІНИ ХАРАКТЕРИСТИК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,62 KB
Завантажень:
453
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СТЕШЕНКО ІРИНА ВЛАДЛЕНІВНА
УДК 336.76(043.3)
ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ОБЛІГАЦІЙ
З УРАХУВАННЯМ ВИПАДКОВОЇ ЗМІНИ ХАРАКТЕРИСТИК
Спеціальність 08.03.02. – Економіко-математичне моделювання
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Донецькому національному університеті
Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник доктор економічних наук, професор
Христіановський Вадим Володимирович,
Донецький національний університет,
завідувач кафедри математики та
математичних методів в економіці
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Кизим Микола Олександрович,
Харківський національний економічний
університет, завідувач лабораторією
“Соціально-економічних проблем суспільства”
кандидат економічних наук, доцент
Лепа Роман Миколайович,
Донецький університет економіки та права,
завідувач кафедри інформатики та
інформаційних технологій
Провідна установа Київський національний економічний університет,
кафедра економіко-математичних методів, м. Київ
Захист відбудеться “14“ квітня 2005 р. о 13 на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр К 64.055.02, у Харківському національному економічному університеті за адресою:
61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а
Автореферат розісланий “10” березня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Красноносова О.М


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Перехід України від планової економіки до ринкової вимагає пошуку нових рішень у розвитку ринку цінних паперів. На початковому етапі організації фондового ринку його механізми обслуговували переважно процеси приватизації і перерозподілу прав власності. На сьогодні українська економіка перебуває в стадії поступового зростання. Це сприяє активізації механізмів ринку цінних паперів у питаннях забезпечення потреб економічного росту інвестиційних ресурсів. Однак можливості українського фондового ринку не відповідають потребам економіки і не виконують основну його функцію – залучення інвестицій. Проблеми фондового ринку стримують його розвиток, негативно впливають на зростання економіки.
На сьогодні актуальним є питання щодо реалізації системного підходу в організації ринку цінних паперів, розробки нових економіко-математичних моделей і алгоритмів, націлених на збільшення обсягу інвестицій і на підвищення значимості фондового ринку в загальній інфраструктурі економіки України.
Моделювання процесів на фондовому ринку становить собою комплексну проблему, яка включає сукупність взаємозалежних завдань. Серед них важливу роль відіграють завдання формування оптимального портфеля облігацій, прогноз ціни, процентних ставок облігацій з урахуванням випадкової зміни характеристик.
Моделі та алгоритми формування портфеля облігацій покликані допомагати інвесторам у вирішенні широкого кола питань раціонального розміщення фінансових коштів з урахуванням ризику, пов’язаного з випадковим характером навколишнього економічного середовища і викликаною цим невизначеністю як у цінах і обсягах торгових угод, так і в діях учасників ринку.
Методологічною основою дисертаційної роботи є теоретичні положення з проблем формування і управління інвестиційним портфелем розроблені в наукових працях відомих учених: Алексєєва М.Ю., Бондарєва Б.В., Блека Ф., Бейлі Д., Вітлінського В.В., Васичека О., Галица Л., Дотхана Л., Жорняк Т.С., Касімова Ю.Ф., Клебанової Т.С., Кизима М.О., Лепи Р.М., Марковица Г., Первозванського А.А., Раєвнєвої О.В., Тобіна Д., Христіановського В.В.,
Хо Т., Шарпа У., Ширяєва А.М. й інших.
Формування портфеля облігацій є основним завданням на фондовому ринку інвестора. Існує безліч моделей управління цінними паперами та інвестиційним портфелем. Однак питання ціни і прибутковості облігацій за умов випадкового попиту та пропозиції ще недостатньо вивчені.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 



Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ОБЛІГАЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ВИПАДКОВОЇ ЗМІНИ ХАРАКТЕРИСТИК

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок