Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> моделювання динамічних характеристик фінансових активів в умовах стохастичного середовища

моделювання динамічних характеристик фінансових активів в умовах стохастичного середовища

Назва:
моделювання динамічних характеристик фінансових активів в умовах стохастичного середовища
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,43 KB
Завантажень:
55
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Зомчак Лариса Миколаївна
УДК 330.115:336.76
моделювання динамічних характеристик
фінансових активів
в умовах стохастичного середовища
Спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі
та інформаційні технології в економіці
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Вовк Володимир Михайлович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
завідувач кафедри економічної кібернетики.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Сергєєва Людмила Нільсівна,
Класичний приватний університет,
завідувач кафедри економічної кібернетики та статистики;
кандидат економічних наук, доцент
Стадник Юліанна Андріївна,
Львівська державна фінансова академія,
доцент кафедри економічної кібернетики.
Захист дисертації відбудеться “27” травня 2008 р. о 1330  год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів, просп. Свободи, 18, ауд. 115.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий “21” квітня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Стасишин А. В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Особливо важливу роль у ринковій економіці відіграють фінансові угоди, які, відповідно, виражаються в одночасному виникненні фінансового активу та фінансового зобов’язання. Такі угоди укладаються на фінансовому ринку, який є одним із головних елементів ринкової економіки. Сучасні фінансові ринки характеризуються значною складністю процесів, зростанням ризиків, глобалізацією міжнародних ринків, нестійкістю та невизначеністю, зростанням волатильності фінансових активів та високочастотними коливаннями. За таких умов класичні методи прийняття рішень на фінансових ринках нерідко дають незадовільні результати.
Значний внесок у дослідження фінансових ринків та розвиток економіко-математичних методів та моделей прийняття інвестиційних рішень зробили зарубіжні вчені: Ф. Блек, А. Брок, Р. Інг, Б. ЛеБарон, Г. Марковіц, Е. Петерс, Д. Сорнетте, Дж. Стігліц, Дж. Тобін, І. Фаме, У. Шарп, М. Шоулс та вітчизняні вчені: В. Вітлінський, В. Вовк, Н. Костіна, Ю. Лисенко, І. Огірко, В. Порохня, С. Рамазанов, Л. Сергєєва, В. Юринець, О. Ястремський та інші.
Класичні теорії аналізу фінансових часових рядів виходять із припущення про стохастичну природу фінансових ринків, їх керованість непередбачуваними стохастичними змінними. Вони базуються, у першу чергу, на гіпотезах про „випадкові блукання” цін і віддачі фінансових активів, а також про інформаційну ефективність ринку. За таких умов уважають, що ринок миттєво реагує на нову інформацію, усі активи оцінені правильно, а всі учасники ринку знаходяться в однакових умовах. Однак емпіричні спостереження демонструють особливі властивості розподілу, спільні для більшості активів, які не вписуються у класичну лінійну парадигму фінансового ринку, зокрема: ефект кластеризації волатильності, гостровершинність та асиметричність закону розподілу віддачі. Такі особливості можуть бути проявом нелінійних залежностей у фінансових часових рядах.
Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена необхідністю розвитку альтернативних теорій динаміки фінансових ринків, що базуються на більш адекватних припущеннях порівняно із класичною теорією ефективного ринку і побудованих із використанням математичного апарату, що дозволяє враховувати особливості функціонування та розвитку фінансових ринків як в Україні, так і в світі.
З початком функціонування фінансового ринку України виникла потреба у розв’язуванні прикладних задач інвестування грошей у фінансові активи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 



Реферат на тему: моделювання динамічних характеристик фінансових активів в умовах стохастичного середовища

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок