Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Задачі управління марковськими процесами з післядією

Задачі управління марковськими процесами з післядією

Назва:
Задачі управління марковськими процесами з післядією
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,18 KB
Завантажень:
164
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Національна академія наук України
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова
Ч о р н е й Р у с л а н К о с т я н т и н о в и ч
УДК 519.217.8
Задачі управління марковськими процесами
з післядією
01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
 
Київ 2000


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор
Кнопов Павло Соломонович,
завідуючий відділом Інституту кібернетики
ім. В.М. Глушкова НАН України
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
Кириченко Микола Федорович,
провідний науковий співробітник Інституту
кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України,
кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
Краснитський Сергій Михайлович,
професор Київського державного університету технологій та дизайну.
Провідна установа: Київський університет ім. Тараса Шевченка, кафедра теорії ймовірностей механіко-математичного факультету, м. Київ
 
Захист відбудеться « 28 » квітня 2000 р. о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.194.02 при Інституті кібернетики імені
В.М. Глушкова НАН України за адресою:
03680 МСП Київ 187, проспект Академіка Глушкова, 40.
З дисертацією можна ознайомитися в науково-технічному архіві інституту.
Автореферат розісланий « 27 » березня 2000 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Синявський В.Ф.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. При дослідженні складних технічних, фізичних і економічних проблем все більше застосування знаходить теорія управління марковськими процесами. У першу чергу це зумовлено тим, що марковськими процесами зручно описувати фізико-технічні та економічні закономірності явищ. При цьому важливим є можливість застосування для обчислень високопродуктивної комп’ютерної техніки, що за нинішніх умов дозволяє широко застосовувати результати досліджень у цьому напрямку.
Задачі управління марковськими процесами досі розглядалися в основному для одномірного випадку. В багатовимірному випадку в більшій частині робіт лише узагальнювались ті чи інші поняття, які були введені для одномірного випадку. В пропонованій дисертаційній роботі вводиться поняття марковського процесу на графі, яке відрізняється оригінальним підходом щодо впорядкування часового аргументу, а саме: кожний наступний стан деякої вершини графа залежить від стану її повного околу в попередній момент часу. Повний окіл трактується як множина, що складається з вершин, які сполучаються ребрами з даною вершиною, і даної вершини. При такому означенні марковості системи більшість результатів, отриманих для одномірного випадку, потребують детальної перевірки та доведень, оскільки на даний випадок вони безпосередньо не переносяться.
Дослідження дисертаційної роботи є актуальними, оскільки введене поняття марковості, як правило, відображає властивості реальних фізичних та економічних явищ. Наприклад, якщо простір керувань деякої вершини складається лише з двох станів, то така система може бути описана моделлю Ізінга, достатньо вивченій в статистичній фізиці, а якщо трактувати вершини графа як фірми (або організації), ребра – як їх взаємодію, а множину рішень вершини як множину технологій, то дана задача управління марковським процесом перетворюється в задачу вибору технології деякою фірмою в кожен момент часу (наприклад, на рік) для того, щоб мінімізувати середні затрати в одиницю часу.
Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає в розробці та обгрунтуванні моделей управління марковськими процесами на графі, знаходженні достатніх умов існування оптимальних нерандомізованих стаціонарних стратегій для випадків скінченності та нескінченності просторів станів системи та керуючих впливів, для моделі з переходом управління з однієї вершини до іншої, а також достатніх умов існування ціни гри та оптимальних стратегій для ігрової постановки.
Наукова новизна одержаних результатів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 



Реферат на тему: Задачі управління марковськими процесами з післядією

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок