Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МІнорантнІ методи глобальноЇ стохастичНОЇ оптимІзації

МІнорантнІ методи глобальноЇ стохастичНОЇ оптимІзації

Назва:
МІнорантнІ методи глобальноЇ стохастичНОЇ оптимІзації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,85 KB
Завантажень:
463
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Національна академія наук України
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова
ОНИЩЕНКО Борис Олегович
УДК 519.853.4
МІнорантнІ методи
глобальноЇ стохастичНОЇ оптимІзації
01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ–2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.
Науковий керівник: | доктор фізико-математичних наук
Норкін Володимир Іванович,
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,
провідний науковий співробітник.
Офіційні опоненти: |
доктор фізико-математичних наук
Ненахов Едуард Іванович,
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,
провідний науковий співробітник,
кандидат фізико-математичних наук,
Домрачев Володимир Миколайович,
головний економіст Національного банку України.
Провідна установа: |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, кафедра математичних методів еколого-економічних досліджень.
Захист відбудеться “28” квітня 2006 р. о(об) 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .194.02 при Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України за адресою:
03680, МПС, Київ-187, проспект Академіка Глушкова, 40.
З дисертацією можна ознайомитися в науково-технічному архіві інституту.
Автореферат розісланий “14” березня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради СИНЯВСЬКИЙ В.Ф.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Дана дисертаційна робота присвячена розробці і дослідженню методів розв’язання задач стохастичної глобальної оптимізації з використанням мінорант цільових функцій розглянутих задач.
Актуальність теми. Багато практичних задач оптимізації є неопуклими, наприклад: задачі проектування конструкцій та систем, задачі розміщення виробництва, планування промислового виробництва, керування товарними ресурсами, контролю якості випуску продукції, проектування технологічних ліній, планування обслуговування і ремонту, обліку і планування капіталовкладень та ін. Проблемам детермінованої глобальної оптимізації присвячені монографії А.Г. Жи-лінскаса, А.А. Жиглявського, Р. Хорста, Х. Туя, П. Пардалоса, Р.Г. Стронгіна, А.Г. Сухарева, Й.Б. Моцкуса, А.М. Рубінова, В.В. Васильєва, Я. Пінтера, А. Флау-даса, Б.Т. Поляка, статті А.С. Піявського, Ю.М. Даніліна, Н.З. Шора, Б.Н.Пшеніч-ного, В. Булатова, В.І. Норкіна, О.В. Хамісова, Е.І. Ненахова та ін. Проблеми гло-бальної оптимізації обговорюються в спеціалізованому міжнародному журналі “Global optimization”. Багато практичних задач оптимізації, крім того, включають випадкові параметри, такі задачі вивчаються в рамках теорії стохастичного програмування. В задачах стохастичного програмування цільова функція має вигляд функції математичного очікування або ймовірності. Теорія опуклого стохастичного програмування розвинена в роботах Ю.М. Єрмольєва, Р. Ветса, А. Прекопи, А. Рущінського, П. Кала, Д.Б. Юдіна, А.С. Неміровського, Р.Т. Рокафеллара, К. Мар-ті та ін. Виявляється, що багато задач стохастичної оптимізації також є неопуклими. Це задачі оптимізації систем, керованих дискретними подіями, задачі розміщення сервісних центрів з випадковим попитом на послуги, задачі керування сценаріями, задачі планування виробництва за умов невизначеності, двоетапні задачі стохастичної оптимізації, задачі стохастичного програмування з мірою, що залежить від детермінованих змінних, задачі максимізації середнього часу життя мережі та ін. Для локальної оптимізації таких систем часто використовують метод стохастичної апроксимації і його узагальнення, а для глобальної оптимізації – різні методики випадкового пошуку (рестарти з випадкових початкових точок і ін.). Практично відсутні роботи, що систематично вивчають проблему глобальної оптимізації в неопуклих (нелінійних) стохастичних задачах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 



Реферат на тему: МІнорантнІ методи глобальноЇ стохастичНОЇ оптимІзації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок