Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Оптимальне оцінювання для марковських систем в умовах неповної статистичної інформації

Оптимальне оцінювання для марковських систем в умовах неповної статистичної інформації

Назва:
Оптимальне оцінювання для марковських систем в умовах неповної статистичної інформації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,82 KB
Завантажень:
275
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Жигайло Ольга Олександрівна
УДК 519.21
Оптимальне оцінювання для марковських систем
в умовах неповної статистичної інформації
01.05.01 – теоретичні основи інформатики
та кібернетики
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі прикладної статистики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник:
доктор фізико-математичних наук, професор кафедри
прикладної статистики факультету кібернетики
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Война Олександр Андрійович
Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук,
академік НАН України, професор
Королюк Володимир Семенович
Інститут математики НАН України,
радник при дирекції
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Заславський Володимир Анатолійович
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, факультет кібернетики,
доцент кафедри системного аналізу та
теорії прийняття рішень
Провідна установа:
Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова
НАН України, відділ математичних методів
теорії надійності складних систем
Захист відбудеться 25.04.20022002 року о 15 на засіданні спеціалізованої
вченої ради Д 26.001.09 Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, Київ, пр. Глушкова, 2,
корп. 6, ф-т. кібернетики, ауд. 40, тел. 252-58-83,
факс 252-59-77,
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий 23 березня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Шевченко В.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ.
Актуальність теми. При вивченні багатьох систем природи та суспільства широко використовуються стохастичні моделі. Аналіз і оптимізація цих моделей вимагає наявності розвинених методів оптимального оцінювання для різноманітних класів статистичних задач. Процедури оцінювання значно ускладнюються в ситуації, коли інформація про функціонування досліджуваної системи є неповною, тобто у випадках відсутності "прямих" спостережень за характеристикою системи, для якої потрібно проводити оцінювання. Застосування обчислювальної техніки для розв'язання цих задач поставило також проблему побудови таких алгоритмів оптимального оцінювання, які можна було б ефективно використовувати на практиці.
Математичне обгрунтування та побудова алгоритмів параметричного та непараметричного оцінювання для стохастичних систем за неповними спостереженнями є основним напрямком досліджень в теорії прихованих марковських моделей. Ці моделі мають важливе значення для розв'язання проблем, пов'язаних із статистичним аналізом сигналів, зокрема, в теорії автоматичного розпізнавання мови, при вивченні ринку цінних паперів, надійності систем, в астрономії, в метеорології і в багатьох інших галузях. Серед робіт, присвячених питанню відновлення станів неспостережуваного процесу в теорії прихованих марковських моделей, потрібно відмітити статті Л. Рабинера, Б. Янга, Дж. Д. Форни-мл. Аналогічні задачі в більш загальному контексті вивчались в роботах Р. Ліпцера, А. Ширяєва та інших. Однак, поки що не до кінця досліджені питання побудови конструктивних методів оцінювання функціоналів прихованого потоку. Розв'язанню цієї проблеми сприяли результати, отримані в роботах О. Войни. Ітераційний метод оцінювання параметрів марковських моделей в умовах відсутності повної статистичної інформації було запропоновано у дослідженнях Л. Баума, Т. Петри та інших. На необхідність вивчення подібних задач у теорії масового обслуговування було вказано Д. Кендалом. Умови, за якими характеристики системи можуть бути відновлені за вихідним потоком, розглядались у роботах академіка І. М. Коваленко та інших. На жаль, пряме застосування існуючих методів оцінювання характеристик стохастичних моделей за неповними спостереженнями в багатьох практично важливих випадках себе не виправдовує через неможливість їх ефективної машинної реалізації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 



Реферат на тему: Оптимальне оцінювання для марковських систем в умовах неповної статистичної інформації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок