Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Оцінювання параметрів нелінійних часових рядів у випадковому середовищі

Оцінювання параметрів нелінійних часових рядів у випадковому середовищі

Назва:
Оцінювання параметрів нелінійних часових рядів у випадковому середовищі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,99 KB
Завантажень:
89
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Хуссейн Салем М.Кейбах
УДК 519.21
Оцінювання параметрів нелінійних часових рядів
у випадковому середовищі
01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ – 2000
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі прикладної статистики
факультету кібернетики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук,
професор Анісімов Володимир Владиславович,
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, ф-т кібернетики,
завідуючий кафедрою прикладної статистики
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук,
професор Козаченко Юрій Васильович,
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, механіко-атематичних ф-т,
завідуючий кафедрою теорії ймовірностей
та математичної статистики
Кандидат фізико-математичних наук Гасаненко
Віталій Олексійович, Інститут математики НАН України,
старший науковий співробітник
Провідна установа: Інститут кібернетики ім.
академіка В.М.Глушкова НАН України, Київ.
Захист відбудеться “24” квітня 2000 року о 14 год. на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.37 при Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою:
02022 Київ, просп.акад.Глушкова, 6 Київський університет
імені Тараса Шевченка, механіко-математичний факультет, ауд. 42.
З дисертаціює можна ознайомитися у Науковій бібліотеці
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка (вул.Володимирська, 58, к.10).
Автореферат розісланий “13” бережня 2000 року
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради М.П.Моклячук
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Актуальнiсть теми. Прикладнi задачi аналiзу стохастичних систем i загальнi теоретичнi задачi статистики стимулюють дослiдження у галузi статистичного оцiнювання параметрiв рiзних класiв стохастичних систем. При аналiзуваннi властивостей статистичних оцiнок параметрiв, побудованих за спостереженнями в стохастичних системах, виникають деякi некласичнi задачi, оскiльки в загальному випадку самi спостереження є неоднорiдними в часi, а також не є незалежними.
Класичнi результати, що стосуються статистичного аналiзу даних, головним чином присвяченi незалежним спостереженням або використовують мартингальну технiку (див. роботи Барндорфа-Нiльсена i Соеренсена (Barndorff-Nielsen, Sorensen, (1994)); Бiббi i Соеренсена (Bibby, Sorencen, (1995)); Iбрагiмова i Хасьмiнського (Ibragimov, Has'minskii, (1981)); Лiпцера i Ширяєва (Liptser, Shiryaev, (1977)); Праказа Рао (Prakasa Rao, 1987)).Цi результати не можуть бути безпосередньо застосованi у випадках, коли спостереження будуються на траєкторiях стохастичних систем.Ряд результатiв в галузi статистичного оцiнювання параметрiв по траєкторних спостереженнях на процесах, що перемикаються, одержано Анiсiмовим (1995). Деякi некласичнi моделi для стохастичних процесiв були проаналiзованi з використанням прямих методiв Кутоянцем (1984).
Дисертацiя присвячена асимптотичному аналiзу статистичних оцiнок параметрiв для нелiнiйних часових рядiв у некласичнiй ситуацiї - спостереження будуються на траєкторiях стохастичних систем. Вивчаються властивостi оцiнок, отриманих за допомогою методу найменших квадратiв, методу максимальної вiрогiдностi та методу моментiв. Запропоновано новий пiдхiд, що базується на представленнi оцiнки у виглядi розв'язку деякого стохастичного рiвняння (або у виглядi множини екстремумiв деякої випадкової функцiї) i на результатах про асимптотичну поведiнку розв'язкiв стохастичних рiвнянь загального вигляду та множин екстремумiв випадкових функцiй.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Робота виконана вiдповiдно до плану наукових дослiджень кафедри прикладної статистики факультету кiбернетики Київського унiверситету iменi Тараса Шевченка:
1) держбюджетна тема Мiнiстерства освiти N 97064 “Аналiтичне та апроксимативне моделювання стохастичних еволюцiйних систем (мережi обслуговування, динамiчнi системи, мiграцiйнi та гiллястi процеси тощо) i їх статистичний аналiз”
2) тема Мiнiстерства у справах науки i технологiй N 97549 “Розробка методiв та програмно-алгоритмiчного забезпечення моделювання стохастичних еволюцiйних систем складної iєрархiчної структури з метою аналiзу апроксимацiї та статистичного оцiнювання основних функцiоналiв якостi та надiйностi функцiонування”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 



Реферат на тему: Оцінювання параметрів нелінійних часових рядів у випадковому середовищі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок