Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В МОДЕЛЯХ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В МОДЕЛЯХ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Назва:
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В МОДЕЛЯХ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,61 KB
Завантажень:
74
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ГОРОБЕЦЬ Олександр Вікторович
УДК 519.812.3
УДК 519.21
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В МОДЕЛЯХ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі теоретичної та прикладної статистики Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор
Єлейко Ярослав Іванович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
завідувач кафедри теоретичної та прикладної статистики.
Офіційні опоненти: доктор фіз.-мат. наук, cтарший науковий співробітник
Зінченко Надія Мусіївна,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
провідний науковий співробітник кафедри теорії ймовірності та математичної статистики;
кандидат фіз.-мат. наук, доцент
Навродський Володимир Олександрович,
Київський національний інститут культури і мистецтв,
доцент кафедри економіки.
Провідна установа: Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, відділ математичних методів дослідження операцій, м. Київ.
Захист відбудеться “17” березня 2005 р. о 16.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .001.35 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (03127, м. Київ, пр-т Акад. Глушкова, 2, корп. 6, факультет кібернетики, ауд 40.).
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за адресою:
Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий “9” лютого 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради П.М. Зінько
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Математична економіка займає окреме місце в сучасній математиці. Внаслідок особливостей страхових послуг від інших послуг і процесів, що відбуваються в економіці і підлягають математичному моделюванню, для них використовують специфічні методи та прийоми, які об’єднані в прикладну галузь математики — актуарну математику. В актуарній математиці плідно використовують методи теорії ймовірності, випадкових процесів, математичної статистики, методи оптимізації, теорії ігор, системного аналізу і теорії прийняття рішень.
Одною з проблем розв’язаних в даній роботі є знаходження оптимального договору перестрахування. Для вирішення цієї задачі були застосовані елементи і поняття теорії корисності, теорії прийняття рішень та теорії ігор. Вперше поняття функції корисності було введено Дж. фон Нейманом та О. Моргенштерном. Використанням теорії корисності і теорії ігор у дослідженні економічних питань займалися Р. Мартин, Л. Гурвіч, С. Карлін, Дж. Неш, В. Парето та багато інших. Парето на основі функції корисності ввів поняття корисності як такої. Значний вклад в теорію прийняття рішень зробили радянські математики, зокрема Подіновский В.В., Гурвіч В.А., Ногін В.Д. та інші.
Одним із напрямків актуарної математики є теорія ризику, яка включає комплекс понять, моделей та методів, що допомагають кількісно оцінити, передбачити та мінімізувати ризики в роботі страхової компанії. Одною з основних моделей функціонування страхової компанії вважається динамічна модель страхування, вперше запропонована Ф. Лундбергом у своїй дисертації (1903 р.). Їм було отримано точний вираз для ймовірності банкрутства при певних додаткових припущеннях на розподіл величин вимог, а також нерівність (нерівність Лундберга), що дає експоненційні оцінки зверху для ймовірності банкрутства в більш загальному вигляді. В рамках цієї моделі природно постала проблема знаходження асимптотичної оцінки поведінки ймовірності банкрутства з ростом початкового капіталу.
Ідеї Лундберга інтенсивно розвивалися, в першу чергу завдяки зусиллям шведських математиків таких як Г. Крамер та Е.С. Андерсен. Проблему асимптотики ймовірності банкрутства для моделі Лундберга розв’язано Г. Крамером в 1930 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 



Реферат на тему: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В МОДЕЛЯХ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок