Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні

Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні / сторінка 6

Назва:
Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,30 KB
Завантажень:
462
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Рівновага у балансі між сумами і строками вивільнення активів у грошовій формі та сумами і строками очікуваних платежів за зобов'язаннями вказує на достатній рівень ліквідності комерційного банку.
В роботі отримало подальшого розвитку створення методики порівняльного аналізу роботи комерційних банків, яка базується на чинному національному плані рахунків. Були виведені критерії повноцінного аналізу діяльності банку, що дозволяють, у першу чергу, оцінити ефективність його роботи, тобто уміння підтримувати баланс між достатньою надійністю банківських операцій і його високою рентабельністю. В дисертаційній роботі запропонована система показників оцінки фінансового стану комерційного банку, яка базується на дослідженні результатів роботи банку окремо по кожній із характеристик: рівень ліквідності, рівень надійності і рівень рентабельності. В якості узагальнюючого значення оцінки стану банку запропоновано використання результату опрацювання даних балансового звіту комерційного банку, попередньо об'єднаних у декілька показників, і приведених до вигляду, достатнього для порівняння й аналізу.
Дослідження підтвердило, що надійний стан окремого комерційного банку великою мірою залежить від стану фінансової системи країни в цілому, достатністю і якістю грошових потоків у міжбанківському середовищі. З метою проведення моніторингу фінансових потоків на макроекономічному рівні була побудована модель міжбанківських зв'язків як дворівнева система (НБУ – комерційні банки).
Основні визначення і співвідношення моделі грошових потоків у процесі здійснення міжбанківських операцій представлені у таблиці 2, де: к – валютний курс, r – норма резервування ГЕ, g – коефіцієнт використання ГЕ у кредитах, rd – норма резервування депозитів, Вд – відсоток на депозити, gn – коефіцієнт використання коштів від ПрДЦП у кредитах, Вдцп – відсоток на ПрДЦП, а – відсоток при погашенні внутрішніх позик, р – коефіцієнт ризику (неповернення) коштів, Внбу – ставка рефінансування НБУ, Вбз – відсоток на ПрБЗ, В – відсоток на видані кредити.
Крім визначених у таблиці 2 співвідношень як суми стовпців (1-6), в рамках моделі будуть використані наступні співвідношення:
де ПТР – потреба в грошовій масі ринка товарів, t – оборотність грошової маси ринку товарів, ПФР – потреба в грошовій масі фінансового ринку.
СДБ ДБ, де ДБ - величина бюджетного дефіциту. (8)
Обмеження на використання КРКБ: КРКБ ДЦП+ПрДЦП+КРв. (9)
Формування обов'язкових резервів комерційних банків: РФ=rg *Д. (10)
Власні кошти нетто комерційних банків: ВКН = СФо + ВКР+По, (11)
де СФо - статутний фонд, ВКР - власні кошти в розрахунках, По - прибуток на початок періоду.
Власні кошти брутто комерційних банків: ВКБ = ВКН + ВКІ + РФ, (12)
де ВКІ - власні кошти іммобілізації.
Поповнення статутних фондів комерційних банків: СФ = (1 + і)*Сфо, (13)
де і - індекс інфляції.
Чистий прибуток комерційних банків:, (14)
де n - ставка податку на доход комерційних банків (n =0,3).
Додаткові співвідношення:
М + к*(КВ-ПВ) РФ + РНБ, (15)
к*ПВ к*ВР, (16)
МБК 2*ВКБ, (17)
КРв 8*ВКБ, (18)
Д = Д-До Мо, (19)
де Д - приріст депозитів у поточному році, До - депозити на початок року.
Приріст депозитів за рахунок емісійного кредиту: Дге = (1-r)ГЕ. (20)


У дисертації було досліджено світову практику регулювання ліквідності комерційного банку, яка є в компетенції органів банківського нагляду та містить розробку і публікацію конкретних правил та інструкцій, що базуються на діючому національному законодавстві та визначають структуру і способи ведення банківської справи, формують такі обмеження поведінки банків, які сприяють підтримці надійності та ефективності банківської системи. Іншим аспектом регулювання ліквідності виступає контроль за діяльністю банків, який передбачає цілісний і неперервний нагляд за здійсненням банками своєї діяльності у відповідності з діючим законодавством та інструкціями наглядового органу. Істотне значення має також аналіз макроекономічних тенденцій та системних банківських ризиків.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок