Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Безкоштовно реферат скачати: Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні

Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні / сторінка 9

Назва:
Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,30 KB
Завантажень:
462
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Наведені дані апробування моделі визначили її ефективність для використання у банківській діяльності, аналізу активно-пасивних операцій банку, особливо враховуючи, що в нашій країні недостатньо розвинені інші механізми підтримки ліквідності банку, зокрема, недостатньо розвинений ринок цінних паперів, недосконалі механізми обігу векселів. Використання моделі дозволить керівництву комерційного банку побачити наслідки його рішень, оцінити чутливість цих рішень до змін економічної кон'юнктури або до помилок у прогнозах.
Дослідження сучасного стану розвитку банківської системи України обумовило необхідність розробки та впровадження адекватних систем автоматизації банківських процедур з метою проведення глибокого аналізу ринкової ситуації, вибору обґрунтованих управлінських рішень з числа існуючих альтернатив в умовах посилення ринкової конкуренції. До числа основних програмних систем, що дозволяють вирішити комплекс задач з автоматизації найбільш важливих напрямів повсякденної діяльності сучасного банку, було віднесено так звану автоматизовану банківську систему, яка в загальному вигляді є особливою формою організаційного управління сучасним банком на базі використання основних наукових і прикладних положень інформаційно-кібернетичного синтезу.
Апробовано розроблену економіко-математичну модель управління ліквідністю комерційного банку в процесі розробки функціональної підсистеми управління ліквідністю в інтегрованій автоматизованій банківській системі, яке покликане підвищити рівень комплексного підходу до управління фінансово-господарською діяльністю банку. Важливим напрямом стало також використання такої підсистеми в фінансовому аналізі комерційних банків, який здійснює як наглядовий орган Національний банк України.
ВИСНОВКИ
Проведене в дисертаційній роботі дослідження проблем управління ліквідністю комерційних банків дозволило сформулювати наступні висновки теоретичного, методичного і практичного характеру для вирішення головних завдань роботи і реалізації її мети:
Існуючі економіко-математичні моделі управління ліквідністю комерційного банку недостатньо відповідають сучасній практиці ведення банківської справи в Україні, оскільки базуються на недостатньо деталізованому балансі банку. Іншим недоліком є те, що такі моделі як обмеження використовують недостатньо диференційований набір показників, що характеризують стан банку щодо ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, надійності та рентабельності.
Управління ліквідністю комерційного банку є максимально ефективним, гнучким та вигідним за умов застосування комплексного збалансованого підходу, який містить стратегію одночасного управління пасивами та активами банку залежно від економічних умов та змін у ринкових цінах. Частина попиту на ліквідні кошти має задовольнятись за рахунок нагромадження високоліквідних активів, а решта – за допомогою проведення операцій запозичення коштів. Однак вибір між джерелами поповнення ліквідних ресурсів та точна оцінка обсягів коштів кожного виду потребує економіко-математичної формалізації.
З метою оцінки фінансової надійності комерційного банку доцільним є розробка достатньо повної системи показників, що містила б показники ліквідності, показники надійності та показники рентабельності банку. Використання такої системи для рейтингової оцінки банків країни потребує нормування підсумкового показника.
Узагальнення схеми грошових потоків за їх складовими та агрегатами у міжбанківському середовищі дає можливість здійснювати моніторинг фінансових потоків на макроекономічному рівні, оцінити ліквідність банківської системи країни, врахувати вплив міжбанківського середовища на діяльність окремих комерційних банків, визначити напрямки кращого використання грошових ресурсів держави.
Модель управління активно-пасивними операціями комерційного банку на основі критерію оптимальності об’єднує теоретичні підходи до управління ліквідністю, найбільш повно враховуючи умови діяльності комерційного банку. При побудові моделі використано розширений, порівняно з іншими існуючими моделями, перелік показників ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, надійності та рентабельності комерційного банку.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок