Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні

Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні

Назва:
Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,30 KB
Завантажень:
462
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Київський Національний університет
імені Тараса Шевченка
Колесніченко Наталія Олександрівна
УДК 336.717; 336.76 (477)
Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні
08.03.02 – Економіко-математичне моделювання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Алєксєєв Анатолій Арсентійович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
професор кафедри економічної кібернетики
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Вітлінський Вольдемар Володимирович,
Київський національний економічний університет,
професор кафедри економіко-математичних методів;
кандидат економічних наук
Панфілова Тамара Олександрівна,
Апарат Ради національної безпеки і оборони України,
державний експерт
Провідна установа: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, м. Харків, кафедра економічної кібернетики
Захист відбудеться 24 грудня 2003 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90-а, ауд. 704.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 58, кім. 12.
Автореферат розіслано 17 листопада 2003 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доцент О.І. Жилінська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Використання математичних методів в сучасних умовах стає необхідним засобом аналізу та підтримки адекватного стану ліквідності для комерційних банків, а також для наглядового органу – Національного банку України. Ефективна система управління комерційним банком має постійно забезпечувати достатній рівень ліквідності при мінімальних витратах, тому важливе значення мають методи оптимізації потреби у ліквідних коштах з відповідним обґрунтуванням джерел їх поповнення. Можливість своєчасно виявляти і усувати негативні процеси і тенденції в розвитку банківської системи та грошового ринку країни можна забезпечити тільки за рахунок повного використання фінансової інформації та аналітичних висновків, зроблених на основі економіко-математичного моделювання.
В Україні дослідженням проблем банківської ліквідності присвячені праці Ковальчука Т.Т., Мороза А.М., Василика О.Д., Костіної Н.І., Алєксєєва А.А., Савлука М.І., Заруби О.Д., Кочеткова В.Н., Вітлінського В.В., Пересади А.А., М.Коваля, А.Прокопенко та інших.
Серед закордонних авторів – Сінки Дж. мл., М.Е. Озіус, Б.Х. Путнам, T. Майер, Дж. С. Дьюзберрі, Р.З. Алібец, Е. Дж. Долан, П. Брук, Е. Рід, Бансал Віпул К.
В існуючих наукових розробках аналізуються реальні і потенційні можливості покращення стану банківських установ та банківської системи загалом залежно від показників їх ліквідності, платоспроможності, прибутковості тощо із зосередженням уваги на аспектах управління ліквідністю банку.
Українські науковці запропонували ряд підходів до використання методів економіко-математичного моделювання ліквідності банків. Але досліджені моделі були побудовані, як правило, з використанням агрегованих показників балансу банку і обмеженою кількістю факторів, які впливають на банківську ліквідність. Такий стан досліджень потребує суттєвого поглиблення, запровадження схем багатофакторного аналізу та оптимізації. За таких умов стан формалізації управління ліквідністю на сьогодні ще недостатньо адекватний поточній практиці ведення банківської справи в Україні. До інструментів аналітичного вимірювання процесів, які пов'язані з ліквідністю комерційних банків, відносяться методи, які враховують стан функціонування національної економіки, методи фінансового менеджменту, методи ризикології, прогнозування і т.і.
Тому доцільною стала розробка методу, метою застосування якого було б досягнення оптимального рівня ліквідності комерційного банку за допомогою економіко-математичної моделі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 



Реферат на тему: Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок