Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Розробка та системний аналіз математичних моделей для розв’язування прикладних задач інвестиційного менеджменту

Розробка та системний аналіз математичних моделей для розв’язування прикладних задач інвестиційного менеджменту

Назва:
Розробка та системний аналіз математичних моделей для розв’язування прикладних задач інвестиційного менеджменту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,16 KB
Завантажень:
420
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Рутицька Владислава Валеріївна
УДК 517.972: 657.422.4
Розробка та системний аналіз математичних
моделей для розв’язування прикладних задач
інвестиційного менеджменту
01.05.04  системний аналiз i теорiя оптимальних piшень
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ  5
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі моделювання складних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор ГАРАЩЕНКО Федір Георгійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри моделювання складних систем.
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор БІДЮК Петро Іванович, Інститут прикладного системного аналізу НАН України та Міністерства освіти і науки України (м.Київ), професор кафедри математичних методів системного аналізу
кандидат фізико-математичних наук, ВЕРЧЕНКО Петро Іванович, Київський національний економічний університет, доцент кафедри вищої математики
Провідна установа:
Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, відділ математичних систем моделювання проблем екології та енергетики (м. Київ)
Захист відбудеться "27 " жовтня  2005 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.35 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03127, Київ, пр. академіка Глушкова, 2, корп.6, ф-т кібернетики, ауд.40.
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий “26” вересня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.35 П.М.Зінько
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Задачі управління інвестиційним портфелем розглядаються в межах теорії інвестиційного менеджменту, яка є складовою частиною фінансової теорії. Однією з найважливіших проблем сучасної інвестиційної діяльності є визначення динаміки формування вартості цінного паперу, обтяженого ризиком, а також факторів, що впливають та обумовлюють варіації його фінансових характеристик. При розв’язуванні задач такого типу в інвестиційному менеджменті особливу увагу приділяють моделям, які враховують вплив макроекономічних та мікроекономічних факторів. Питанням побудови та дослідження таких моделей присвячені роботи Г.Марковиця, У.Шарпа, П.Самуельсона, Б.Шоулса, І.Я. Каца та ряду інших вчених.
Моделі, за допомогою яких можна описати інвестиційний процес, є параметрично заданими динамічними системами з неповною інформацією про стан системи. Один з підходів до аналізу таких моделей полягає в тому, щоб за відсутності точної інформації про початковий стан системи, розглядати в будь-який момент множину розкиду вектора фазових змінних. Дослідження цього напряму знайшли відображення в працях Б.М. Бублика, Б.М. Пшеничного, Ф.Г. Гаращенка. Множину початкових станів можна розглядати як сукупність різних стратегій поведінки системи, приходячи до задачі прийняття колективних рішень. Задачі оптимального інвестування можна розглядати як задачі мінімаксного оцінювання, проблемам розв’язування яких приділили велику увагу Б.М. Бублик, М.Ф.Кириченко та О.Г Наконечний. Питання оцінювання ризикованості інвестиційних процесів викладені в роботах В.В.Вітлінського, П.І.Верченка, А.А. Новосьолова та інших.
Незважаючи на значний обсяг досліджень, в інвестиційному менеджменті існує і є актуальною проблема дослідження динаміки зміни ціни та процесу утворення ринкових цін фінансових активів на фондовому ринку. Класичні і сучасні математичні моделі формування ціни враховують, як правило, лише загальні обмеження та властивості процесу. В даній роботі поєднано макроекономічні моделі та моделі формування цін на фондовому ринку. Детально розглянуто вплив показника інфляції та індексу фондового ринку на формування ціни активу. Отримана в результаті динамічна математична модель дозволяє формулювати і розв’язувати складні задачі дослідження динаміки зміни ринкових цін активів, диверсифікації портфеля цінних паперів, оцінки рівня ризику та прогнозування ціни активів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 



Реферат на тему: Розробка та системний аналіз математичних моделей для розв’язування прикладних задач інвестиційного менеджменту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок