Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ У ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ У ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Назва:
БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ У ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,96 KB
Завантажень:
190
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПРИВАРНІКОВА Анастасія Олегівна
УДК 519.876.2.865.7:330.46
БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ
У ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико - математичних наук
Дніпропетровськ – 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Запорізькому державному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Перепелиця Віталій Опанасович, Запорізький державний університет, завідувач кафедри економічної кібернетики
Офіційні опоненти :
доктор фізико-математичних наук, професор Михалевич Михайло Володимирович, Українська академія зовнішньої торгівлі Міністерства економіки України, завідувач кафедри макроекономічного прогнозування (м. Київ);
кандидат фізико-математичних наук, доцент Черняк Олександр Іванович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри економічної кібернетики.
Провідна установа
Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, м. Київ, відділ економічної кібернетики.
Захист відбудеться “ 02 ” листопада 2001 р. о 14. 30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.051.09 при Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 35, корп. 3, ауд. 25.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Козакова, 8.
Автореферат розісланий “ 26 ” вересня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В. А. Турчина
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Формування оптимальної структури портфеля цінних паперів (ЦП) - одна з основних економічних задач, розв’язання якої дозволяє оптимізувати розподіл фінансових та матеріальних ресурсів, прогнозувати результати економічної діяльності.
Результати дослідження математичних моделей цієї задачі об’єднані в класичну портфельну теорію, важливість якої для світової економіки відмічена Нобелевською премією Марковіцу, Шарпу , Міллеру у 1990 році. Класична теорія була розроблена і широко використовується в рамках розвинутої ринкової економіки, що значно спрощує математичні моделі. Більшість з них формулюється у вигляді постановки “ризик – прибутковість”. Що до методів, то для побудови наближення множини Парето оптимальних портфелів найчастіше використовується принцип головного критерію. Аналітичне дослідження цих задач з метою параметризації множини Парето представляє значний науковий інтерес.
Перехідна економіка України характеризується практичною відсутністю достовірної інформації відносно динаміки прибутковостей ЦП, підвищеним ризиком портфеля внаслідок можливого банкрутства емітентів, невизначеністю економічного стану, тому важливою науковою проблемою є розробка методів формування оптимального портфеля ЦП з урахуванням вказаних факторів на основі нових концепцій ризику, збільшення числа критеріїв, побудови стохастичних моделей.
Отже, подальший розвиток класичної портфельної теорії, її адаптація до реалій перехідної економіки, розробка нових підходів до проблеми оптимізації структури портфеля ЦП в умовах підвищеного ризику та неповної інформації є актуальною задачею.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проведені в дисертаційній роботі дослідження виконані в рамках держбюджетних тем “Дослідження екстремальних задач в умовах невизначеності та розробка методів їх розв’язання” (№ ДР 0197У012777) та "Математичне моделювання, розробка методів багатокритеріального оцінювання для задач підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності, розробка програмного забезпечення для візуалізації методів прийняття рішень, застосування методів теорії катастроф, детермінованого хаосу та фрактальної геометрії" (№ ДР 0100У001723).
Мета і задачі дослідження. Предметом дослідження є деякий клас багатокритеріальних моделей з лінійними і квадратичними критеріями та лінійними обмеженнями.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 



Реферат на тему: БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ У ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок