Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: НЕАСИМПТОТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ У ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ВИПАДКОВИМ ВПЛИВОМ

Загрузка...

НЕАСИМПТОТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ У ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ВИПАДКОВИМ ВПЛИВОМ / сторінка 6

Назва:
НЕАСИМПТОТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ У ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ВИПАДКОВИМ ВПЛИВОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,15 KB
Завантажень:
134
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 

4.
Вперше виписані нерівності для ймовірності великих відхилень оцінки максимальної квазівірогідності від дійсного значення параметра, що нелінійно входить у коефіцієнти диференціального рівняння з частинними похідними першого порядку, збуреного стаціонарним у вузькому розумінні випадковим процесом.
5.
Вперше отримані достатні умови збіжності розв'язку задачі Коші для квазілінійного параболічного рівняння, збуреного стаціонарним у вузькому розумінні випадковим процесом, до розв'язку відповідного рівнянню Іто. Доведено оцінку близькості розв'язків відповідних рівнянь у рівномірній метриці по часовій змінній і в метриці
— по просторовій змінній.
6.
Вперше для оцінки максимальної вірогідності невідомого параметра, що нелінійно входить у коефіцієнти квазілінійного параболічного рівняння, збуреного стаціонарним у вузькому розумінні випадковим процесом, побудована нерівність для ймовірності великих відхилень.
7.
Вперше побудована експоненціальна нерівність для ймовірності великих відхилень оцінки максимальної вірогідності від дійсного значення параметра, що входить у задачу Коші для звичайного диференціального рівняння, збуреного сумою стандартного вінерівського процесу й процесу Пуассона. При цьому попередньо отримана оцінка "перешкоджаючого" параметру.
8.
Вперше побудована експоненціальна нерівність для ймовірності великих відхилень оцінки максимальної вірогідності від його дійсного значення невідомого параметра, що входить у задачу Гурса, поставлену для стохастичного рівняння, збуреного двопараметричним вінерівським полем.
9.
Вперше виписана експоненціальна нерівність для ймовірності великих відхилень оцінки максимальної вірогідності від дійсного значення параметра, що входить в однорідну задачу Діріхле для рівняння еліптичного типу, що перебуває під малим гауссівським збурюванням.
10.
Вперше побудована експоненціальна нерівність для ймовірності великих відхилень оцінки максимальної вірогідності від дійсного значення параметра, що входить у задачу Коші для рівняння з частинними похідними першого порядку, що перебуває під малим гауссівським збурюванням.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ
1.
Бондарев Б.В., Симогин А.А. Об оценке неизвестного параметра в эллиптических системах, возмущенных малыми гауссовскими шумами // Бесконечномерный стохастический анализ. –Киев: Ин–т математики АН УССР, –1990. – С. 10–15.
2.
Бондарев Б.В., Симогин А.А. Неравенства больших уклонений для оценок неизвестных параметров в стохастических системах // Кибернетика и сиcтемный анализ. –1994. –№ 2. –С.95-112.
3.
Бондарев Б.В., Симогин А.А. О сходимости решения задачи Коши для параболического уравнения с быстрыми случайными осцилляциями // Вісн. Донецьк. ун–у. Серія А. Природничі науки. –1999. –№ 1. –С.7–13.
4.
Бондарєв Б.В., Сімогін А.А. Нерівність для ймовірності великих відхилень оцінки невідомого параметру в задачі Коші для рівняння з частинними похідними першого порядку при швидких випадкових осциляціях // Теорія ймовірностей та математична статистика. –2000. –Вип. 62. –С.1-8.
5.
Симогин А.А., Бондарев Б.В., Дзундза А.И. Оценка неизвестного параметра в задаче Коши для уравнения в частных производных первого порядка при малых гауссовских возмущениях// Укр. мат. журн. –2000. –52, № 7. –С. 999-1006.
6.
Дзундза А.И., Симогин А.А. Неравенство больших уклонений для оценки неизвестного параметра в одной стохастической задаче Коши // Матеріали VIII міжнародної конференції імені академіка М.Кравчука. –Київ: НТУУ(КПІ). –2000. –С.464.
7.
Симогин А.А. Некоторые задачи, связанные со стохастическими дифференциальными уравнениями, подверженными быстрым случайным осцилляциям // The International Conference “Stoсhastic Analysis and its Applications” (10-17 June 2001), Lviv, Ukraine: Abstracts of Communications.
–Р. 73.
АНОТАЦІЇ
Сімогін А.А. Неасимптотичні методи оцінювання параметрів у диференціальних системах, що перебувають під випадковим впливом.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему: НЕАСИМПТОТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ У ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ВИПАДКОВИМ ВПЛИВОМ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок