Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат безкоштовно: НЕАСИМПТОТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ У ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ВИПАДКОВИМ ВПЛИВОМ

Загрузка...

НЕАСИМПТОТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ У ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ВИПАДКОВИМ ВПЛИВОМ / сторінка 8

Назва:
НЕАСИМПТОТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ У ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ВИПАДКОВИМ ВПЛИВОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,15 KB
Завантажень:
134
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 

Диссертация посвящена построению неравенств для вероятности больших уклонений оценки неизвестного параметра стохастической дифференциальной системы от его истинного значения. Исследуются оценки максимального правдоподобия и максимального квазиправдоподобия.
Первая и вторая главы носят вспомогательный характер. В них приведен обзор литературы и основных результатов работы.
В третьей главе построено неравенство для вероятности выхода за уровень нормированного интеграла , где — стационарный в узком смысле случайный процесс, удовлетворяющий одному из условий слабой зависимости (условию сильного перемешивания или условию равномерно сильного перемешивания), а — малый параметр. Основным результатом третьей главы суть неравенство для вероятности больших уклонений оценки максимального квазиправдоподобия неизвестного параметра, нелинейно входящего в коэффициенты задачи Коши для стохастического дифференциального уравнения в частных производных первого порядка. При этом в качестве случайного шума выступает стационарный в узком смысле случайный процесс, удовлетворяющий условию слабой зависимости (либо условию сильного перемешивания, либо условию равномерно сильного перемешивания). Предварительно получена оценка расстояния между решением исходного уравнения и его диффузионной аппроксимацией, на основании которой строится и исследуется оценка максимального квазиправдоподобия неизвестного параметра.
Аналогичные результаты получены для оценки максимального квазиправдоподобия неизвестного параметра, входящего в стохастическое параболическое уравнение.
Исследованы свойства оценок максимального правдоподобия для параметров стохастических дифференциальных систем. Рассмотрена задача Гурса для гиперболического уравнения, возмущенного двупараметрическим винеровским полем, однородная задача Дирихле для уравнения эллиптического типа, подверженного малым гауссовским возмущениям. Построено неравенство для вероятности больших уклонений оценки максимального правдоподобия параметра, который входит в обыкновенное стохастическое уравнение, содержащее наряду с диффузионной частью скачкообразную. Найдена оценка максимального правдоподобия для неизвестного параметра, линейно входящего в задачу Коши для уравнения в частных производных первого порядка, возмущенного малым гауссовским шумом. Для этой оценки построено неравенство для вероятности больших уклонений от истинного значения параметра.
Ключевые слова: стационарный в узком смысле случайный процесс, гауссовский процесс, пуассоновский процесс, сильное перемешивание, равномерно сильное перемешивание, стохастическое дифференциальное уравнение, абсолютная непрерывность мер, вероятности больших уклонений.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему: НЕАСИМПТОТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ У ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ВИПАДКОВИМ ВПЛИВОМ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок